Méthodes quantitatives en gestion des risques financiers et papillons noirs

Jacques Janssen, Arnaud Clement-Grandcourt

Parution le 10/12/2009

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Résumé

S'il est difficile de prédire les circonstances exactes d'une période d'instabilité financière, il est cependant possible de gérer au mieux les événements annonciateurs de cette crise. Cet ouvrage propose aux professionnels de la gestion des méthodes, des outils et des process pour limiter l'impact des crises et mieux gérer l'imprévisible. Il apporte ainsi un éclairage pour maîtriser de façon rationnelle et prudente les risques financiers, plus particulièrement les grands risques. Afin d'éclairer les décisions par des quantifications et dans une optique de prudence systématique, l'ouvrage examine les modèles et les processus participant à la mise en place d'une philosophie protectrice. Il présente également les définitions fondamentales en matière de mesure des grands risques (value at risk et mesures associées) et développe la méthodologie ALM (Asset Liability Management) permettant l'équilibrage des risques dans le cadre de règlements internationaux tels que IFRS, Bâle II et Solvency II.

L'auteur - Jacques Janssen

Jacques Janssen est professeur honoraire en mathématiques, finance et actuariat à la Solvay Business School (Bruxelles), où il a notamment co-fondé l'Institut de recherche interdisciplinaire en intelligence artificielle (IRIDIA) et créé le Centre d'analyse des données et processus stochastiques (CADEPS).

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Caractéristiques techniques

	PAPIER	NUMERIQUE
Éditeur(s)	Hermès - Lavoisier
Auteur(s)	Jacques Janssen, Arnaud Clement-Grandcourt
Parution	10/12/2009	09/12/2009
Nb. de pages	-	362
Format	12 x 18	-
Couverture	Broché	-
Poids	540g	-
Contenu	-	PDF
EAN13	9782746225152	9782746240810
ISBN13	978-2-7462-2515-2	-