Probabilités, statistique et processus stochastiques

Synthèse de cours et exercices corrigés

Patrick Roger - Collection Synthex - Synthèse de cours et exercices corrigés

245 pages, parution le 21/07/2004

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Résumé

Après une première partie sur la théorie des probabilités, l’ouvrage présente les principales méthodes statistiques puis aborde les processus stochastiques. Il couvre ainsi de façon progressive l’essentiel de la discipline. Les notions principales et les résultats théoriques sont expliqués brièvement ; cette présentation est complétée par des exemples quand ces derniers sont susceptibles de faciliter la compréhension de notions abstraites.

Les exercices proposés se divisent en trois catégories. La première comporte des applications directes des éléments de cours, la deuxième s’attache à développer certains résultats du cours. La dernière catégorie d’exercices consiste à traiter des problèmes réels.

L'auteur - Patrick Roger

Patrick Roger, professeur de finance, docteur en mathématiques appliquées et en sciences de gestion, enseigne les cours de Théorie financière, Finance de Marché, Options et gestion du risque de taux, à l'Université Louis Pasteur de Strasbourg I et le cours de Mathématiques appliquées à la finance à l'Université Paris IX Dauphine.

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Sommaire

Probabilités
- Combinatoire
- Espaces probabilisés et variables aléatoires
- Lois usuelles et moments des variables aléatoires
- Espérances conditionnelles
Statistique
- L’estimation
- Les tests statistiques
- La régression linéaire
Processus stochastiques
- Martingales à temps discret
- Processus stochastiques en temps continu
- Intégrale stochastique et lemme d’Itô

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Caractéristiques techniques

	PAPIER
Éditeur(s)	Pearson
Auteur(s)	Patrick Roger
Collection	Synthex - Synthèse de cours et exercices corrigés
Parution	21/07/2004
Nb. de pages	245
Format	21 x 26,5
Couverture	Broché
Poids	670g
Intérieur	Noir et Blanc
EAN13	9782744070341
ISBN13	978-2-7440-7034-1