Séries temporelles avec R

Yves Aragon - Collection Pratique R

266 pages, parution le 12/04/2016

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Résumé

Ce livre étudie sous un angle original le concept de "série temporelle", dont la complexité théorique et l'utilisation sont souvent source de difficultés. La théorie distingue par exemple les notions de séries "stationnaire" et "non stationnaire", mais il n'est pas rare de pouvoir modéliser une série par deux modèles incompatibles. De plus, un peu d'intimité avec les séries montre qu'on peut s'appuyer sur des graphiques variés pour en comprendre assez rapidement la structure, avant toute modélisation.

Ainsi, au lieu d'étudier des méthodes de modélisation, puis de les illustrer, l'auteur prend ici le parti de s'intéresser à un nombre limité de séries afin de trouver ce qu'on peut dire de chacune. Avant d'aborder ces études de cas, il procède à quelques rappels et présente les graphiques pour séries temporelles générées avec R. Il revient ensuite sur des notions fondamentales de statistique mathématique, puis révise les concepts et les modèles classiques de séries. Il présente les structures de séries temporelles dans R et leur importation. Il revisite le lissage exponentiel à la lumière des travaux les plus récents. Un chapitre est consacré à la simulation. Sept séries sont ensuite étudiées en confrontant plusieurs approches.

[...] la lecture de cet ouvrage, couplée avec les mises en oeuvre qui y sont indiquées, permettra au lecteur de s'initier à la démarche à suivre, dès les "explorations" qui précèdent les modélisations, devant des séries de natures différentes et, surtout, impliquant des questionnements divers en fonction des besoins des fournisseurs et utilisateurs...

De cet ouvrage ressort en particulier une "déontologie" dans l'approche d'une série temporelle, faite d'opiniâtreté dans la recherche du (ou des) modèle(s) pertinent(s) et de lucidité devant ce que les modèles "captent" ou ne captent pas.

Jean-Pierre Raoult, Statistique et Enseignement, 2(1), 89-90.

L'auteur - Yves Aragon

Yves Aragon est professeur honoraire de l'Université Toulouse-1-Capitole.

Caractéristiques techniques

	PAPIER	NUMERIQUE
Éditeur(s)	EDP Sciences
Auteur(s)	Yves Aragon
Collection	Pratique R
Parution	12/04/2016	10/03/2016
Nb. de pages	266	286
Format	16 x 24	-
Couverture	Broché	-
Poids	490g	-
Intérieur	Noir et Blanc	-
Contenu	-	PDF
EAN13	9782759817795	9782759819942
ISBN13	978-2-7598-1779-5	-