Introduction à l'économétrie

Cours et exercices

Grégory Denglos - Collection Licence - Economie

238 pages, parution le 15/09/2009

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Résumé

Comment bien employer les techniques de régression linéaire simple ou multiple ?
Comment interpréter les résultats informatiques des logiciels ?
De quels nouveaux modèles statistiques de seconde génération dispose-t-on ? Lesquels utiliser ?

L'ouvrage initie à l'économétrie pas à pas en privilégiant l'application des modèles à un exposé purement théorique. Il en explicite les fondements et présente clairement les logiques d'interprétation des résultats informatiques des techniques de régression.

L'auteur - Grégory Denglos

Maître de conférences à l'Ecole Supérieure des Affaires de l'Université de Lille 2

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Sommaire

Introduction aux modèles stochastiques
Le modèle de régression linéaire simple
Le modèle de régression linéaire généralisé
Approche matricielle de la régression
Extensions de la régression
Les modèles stochastiques non linéaires
Multicolinéarité, hétéroscédasticité, autocorrélation
Les modèles stochastiques avancés

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Caractéristiques techniques

	PAPIER
Éditeur(s)	PUF
Auteur(s)	Grégory Denglos
Collection	Licence - Economie
Parution	15/09/2009
Nb. de pages	238
Format	15 x 21,5
Couverture	Broché
Poids	365g
Intérieur	Noir et Blanc
EAN13	9782130568728
ISBN13	978-2-13-056872-8