Scénarios économiques en assurance
Modélisation et simulation
Frédéric Planchet, Pierre Thérond, Aymeric Kaméga, Aymric Kamega - Collection Assurance Audit Actuariat
Résumé
L'ouvrage consiste en une réflexion sur la modélisation des actifs à la disposition de l'assureur pour constituer son portefeuille, dans un contexte où les contraintes réglementaires et économiques sont fortes avec des exemples pratiques d'implémentation sur la base de données réelles.
Les modèles présentés sont accompagnés des éléments nécessaires à l'estimation de leurs paramètres et un calage sur des données réelles est effectué. Les difficultés associées à l'estimation des paramètres sont examinées avec soin. Leur utilisation dans le cadre du choix d'une allocation et dans les problématiques d'évaluation est présentée et illustrée d'exemples.
Après Modèles financiers en assurance (2005) et Mesure et gestion des risques d'assurance (2007), Scénarios économiques en assurance vient compléter la boîte à outils nécessaire à l'actuaire dans la mise en oeuvre des nouveaux référentiels.
Ce livre est plus particulièrement destiné aux actuaires et aux étudiants en actuariat, mais il peut constituer une référence utile à l'ensemble des personnes concernées par la mise en oeuvre d'un modèle d'actifs dans un contexte d'assurance (auditeurs, consultants, investisseurs,...).
L'auteur - Frédéric Planchet
Frédéric Planchet, membre agrégé de l'Institut des Actuaires, Docteur HDR en sciences de gestion, est associé chez Winter & Associés et Professeur associé à l'ISFA.
Autres livres de Frédéric Planchet
L'auteur - Pierre Thérond
Pierre Thérond, Actuaire qualifié, Docteur en Sciences de gestion, est consultant chez Galea & Associés et enseignant à l'ISFA.
Autres livres de Pierre Thérond
L'auteur - Aymeric Kaméga
Aymric Kamega, Actuaire associé, est consultant chez Winter & Associés et doctorant au sein du laboratoire de sciences actuarielle et financière (SAF, équipe d'accueil n° 2429) à l'ISFA.
Sommaire
- Générateurs de scénarios économiques
- Le risque d'action
- Le risque de taux
- Les autres risques : immobilier, produits dérivés et risque de crédit
- Les générateurs de scénarios économiques
- Choix de l'allocation stratégique d'actifs
- Exemple de mise en oeuvre
Caractéristiques techniques
| PAPIER | |
| Éditeur(s) | Economica |
| Auteur(s) | Frédéric Planchet, Pierre Thérond, Aymeric Kaméga, Aymric Kamega |
| Collection | Assurance Audit Actuariat |
| Parution | 10/10/2009 |
| Nb. de pages | 235 |
| Format | 16 x 24 |
| Couverture | Broché |
| Poids | 420g |
| Intérieur | Noir et Blanc |
| EAN13 | 9782717857535 |
| ISBN13 | 978-2-7178-5753-5 |
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