Méthodes mathématiques pour la finance
Valorisation de produits - Gestion des risques de marchés
Jean-Philippe Argaud, Olivier Dubois - Collection Technosup
Résumé
L'ouvrage : (niveau C) :
Dans un style précis et vivant et en proposant de nombreuses explications, détaillées avec un minimum de formalisme, ce livre expose, de manière simple et pédagogique, les concepts complexes de la théorie moderne des mathématiques financières.
S'adressant aux étudiants comme aux professionnels de la finance, il leur fournit une présentation pratique, progressive et unifiée des méthodes mathématiques pour la finance, développant simultanément les concepts essentiels de la gestion financière de risque. Le livre est organisé en trois parties, largement illustrées d'exemples et de figures. La première décrit l'organisation des marchés modernes et motive la mesure des risques associés. La seconde développe les outils pour la valorisation des produits dérivés et la modélisation stochastique des marchés, en temps discret et continu. La troisième couvre la mesure et la gestion des risques. Deux annexes importantes permettent de limiter les prérequis de lecture en synthétisant les connaissances utiles en probabilités/statistiques et en optimisation. Enfin, un glossaire de termes financiers et un index, très complets, favorisent une utilisation pratique immédiate de l'ouvrage.
L'auteur - Jean-Philippe Argaud
Jean-Philippe Argaud, ingénieur de l'Ecole Centrale de Paris et docteur en mathématiques, est Ingénieur de recherche expert à EDF R&D. Il enseigne au CNAM et dans de multiples formations continues.
L'auteur - Olivier Dubois
Olivier Dubois, ingénieur de l'Ecole des mines de Paris, est Chef de groupe et Ingénieur de recherche à EDF R&D. Il enseigne au CNAM, à l'École Centrale de Paris et dans diverses formations continues.
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Sommaire
- Notations
- Introduction
- Marchés financiers et introduction à la gestion des risques
- Modèles de marché et valorisation d'options en temps discret
- Modèles en temps continu
- Méthodes numériques pour la valorisation d'options
- Mesures de risque de portefeuilles
- Gestion des risques de portefeuille
- A : probabilités et statistiques
- B : optimisation pour l'estimation et le contrôle
- Glossaire financier
- Index
- Bibliographie
Caractéristiques techniques
| PAPIER | |
| Éditeur(s) | Ellipses |
| Auteur(s) | Jean-Philippe Argaud, Olivier Dubois |
| Collection | Technosup |
| Parution | 21/08/2006 |
| Nb. de pages | 380 |
| Format | 17,5 x 26 |
| Couverture | Broché |
| Poids | 824g |
| Intérieur | Noir et Blanc |
| EAN13 | 9782729829971 |
| ISBN13 | 978-2-7298-2997-1 |
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