Marchés financiers et modélisation des rentabilités boursières

Valérie Mignon

Parution le 21/06/1999

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Résumé

Cet ouvrage présente un exposé complet de la théorie, toujours très controversée, de l'efficience informationnelle des marchés boursiers ainsi que les récentes méthodes économétriques visant à appréhender cette théorie.

La première partie traite ainsi de la théorie financière et de l'hypothèse incontournable de rationalité des agents. Un chapitre empirique vient compléter cette présentation théorique en soulignant les insuffisances des procédures économétriques traditionnelles et en mettant en avant la nécessité de développer de nouveaux instruments d'analyse.

La seconde partie répond à ce dernier objectif en exposant deux approches particulièrement pertinentes pour analyser l'hypothèse d'efficience des marchés financiers sous un nouvel angle. Sont ainsi présentés les développements récents relatifs aux phénomènes de mémoire longue et à la dynamique chaotique. L'exposé théorique de ces nouvelles approches est accompagné d'applications empiriques visant à modéliser et à prévoir les séries de rentabilités boursières.

Valérie MIGNON, Docteur en Sciences Economiques, enseigne actuellement à l'Université Paris X - Nanterre. Membre du laboratoire MODEM, ses travaux de recherche portent essentiellement sur l'économétrie appliquée aux marchés financiers, domaine dans lequel elle a publié divers articles concernant les phénomènes de mémoire longue et la dynamique chaotique.

L'auteur - Valérie Mignon

Valérie Mignon, professeur à l'Université Paris Ouest-Nanterre La Défense, directrice d'EconomiX et conseiller scientifique au CEPII, elle est l'auteur de plusieurs articles et ouvrages en économétrie, statistique, macroéconomie et finance internationales.