Résumé
Tout chercheur ou praticien travaillant sur la théorie des marchés sait que la notion de marché efficace n'est pas crédible. Dans cette monographie nous proposons une nouvelle approche prévisionniste, en finance, basée sur l'utilisation des systèmes dynamiques chaotiques à temps discret. Cette approche remet en cause l'idée communément admise que les systèmes chaotiques ne sont pas prédictibles. Après une introduction sur les systèmes dynamiques chaotiques, on présente des méthodes statistiques non paramétriques pour les reconstruire. On montre aussi que les systèmes chaotiques déterministes peuvent présenter de la mémoire longue ce qui permet alors de les utiliser en prévision. Enfin, une théorie des risques en finance basée sur plusieurs approches termine l'ouvrage. Celui-ci s'adresse aux doctorants en finance et en théorie du signal, aux praticiens de la finance et de l'assurance. Les techniques développées peuvent, bien entendu, être utilisées dans d'autres domaines relevant de la météorologie, de l'astrophysique, de la médecine, ou de l'économie.
Au sommaire
- Modèles paramétriques non linéaires
- Analyse non paramétrique des séries temporelles
- Présentation des systèmes dynamiques chaotiques
- Problème inverse ou reconstruction d'une dynamique chaotique
- Estimation des invariants associés à un système dynamique chaotique
- A propos des chaos bruités
- Les systèmes chaotiques peuvent-ils être des processus à mémoire longue ?
- Distributions de valeurs extrêmes pour des systèmes chaotiques
L'auteur - Dominique Guégan
Dominique Guégan est Professeure des Universités en
Sciences de Gestion à l'École Normale Supérieure de Cachan.
Ses recherches concernent la modélisation des séries
chronologiques non linéaires stochastiques, ainsi que les
systèmes dynamiques chaotiques. Elle a déjà publié six
ouvrages ainsi que de nombreux articles dans des revues
scientifiques internationales en finance, systèmes
dynamiques, probabilités et statistiques.
Autres livres de Dominique Guégan
Caractéristiques techniques
| PAPIER | |
| Éditeur(s) | Economica |
| Auteur(s) | Dominique Guégan |
| Parution | 22/01/2003 |
| Nb. de pages | 476 |
| Format | 15,5 x 24 |
| Couverture | Broché |
| Poids | 730g |
| Intérieur | Noir et Blanc |
| EAN13 | 9782717845952 |
| ISBN13 | 978-2-7178-4595-2 |
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