Les chaos en finance

Approche statistique

Dominique Guégan

476 pages, parution le 22/01/2003

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Résumé

Tout chercheur ou praticien travaillant sur la théorie des marchés sait que la notion de marché efficace n'est pas crédible. Dans cette monographie nous proposons une nouvelle approche prévisionniste, en finance, basée sur l'utilisation des systèmes dynamiques chaotiques à temps discret. Cette approche remet en cause l'idée communément admise que les systèmes chaotiques ne sont pas prédictibles. Après une introduction sur les systèmes dynamiques chaotiques, on présente des méthodes statistiques non paramétriques pour les reconstruire. On montre aussi que les systèmes chaotiques déterministes peuvent présenter de la mémoire longue ce qui permet alors de les utiliser en prévision. Enfin, une théorie des risques en finance basée sur plusieurs approches termine l'ouvrage. Celui-ci s'adresse aux doctorants en finance et en théorie du signal, aux praticiens de la finance et de l'assurance. Les techniques développées peuvent, bien entendu, être utilisées dans d'autres domaines relevant de la météorologie, de l'astrophysique, de la médecine, ou de l'économie.

Au sommaire

Modèles paramétriques non linéaires
Analyse non paramétrique des séries temporelles
Présentation des systèmes dynamiques chaotiques
Problème inverse ou reconstruction d'une dynamique chaotique
Estimation des invariants associés à un système dynamique chaotique
A propos des chaos bruités
Les systèmes chaotiques peuvent-ils être des processus à mémoire longue ?
Distributions de valeurs extrêmes pour des systèmes chaotiques

L'auteur - Dominique Guégan

Dominique Guégan est Professeure des Universités en Sciences de Gestion à l'École Normale Supérieure de Cachan. Ses recherches concernent la modélisation des séries chronologiques non linéaires stochastiques, ainsi que les systèmes dynamiques chaotiques. Elle a déjà publié six ouvrages ainsi que de nombreux articles dans des revues scientifiques internationales en finance, systèmes dynamiques, probabilités et statistiques.

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Caractéristiques techniques

	PAPIER
Éditeur(s)	Economica
Auteur(s)	Dominique Guégan
Parution	22/01/2003
Nb. de pages	476
Format	15,5 x 24
Couverture	Broché
Poids	730g
Intérieur	Noir et Blanc
EAN13	9782717845952
ISBN13	978-2-7178-4595-2