Le risque de crédit

Nouveaux enjeux bancaires

Arnaud de Servigny

260 pages, parution le 10/09/2003 (2^eme édition)

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Résumé

Le secteur bancaire connaît, en matière de crédit, une évolution sans précédent, conséquence de trois mutations principales :

un rôle sans cesse croissant des marchés financiers dans le système financier international,
l'émergence au sein des banques de nouvelles techniques quantitatives de " management " des risques de crédit,
une réglementation bancaire en cours de changement.

Cette nouvelle édition entièrement mise à jour a pour ambition de dresser un panorama global de cette dynamique : l'enjeu consiste à faire un point détaillé sur les résultats déjà obtenus, à apporter un éclairage sur les nouvelles pistes de développement envisagées et à prendre du recul sur ce sujet capital pour les banques.

Au sommaire

Risque de crédit et stratégie bancaire
Méthodologies, théories et outils pour la maîtrise des risques de crédit
- La marchéisation du crédit et la micro-économie
- Les approches quantitatives du risque de défaut
- Les corrélations de défaut.
- La distribution de perte d'un portefeuille de crédit
Quelles perspectives pour les métiers de gestion du risque de crédit ?
- L'évolution de la réglementation bancaire
- Gestion active du portefeuille de crédit et organisation bancaire
- Modèles quantitatifs de risque et stratégie bancaire

L'auteur - Arnaud de Servigny

Arnaud de Servigny est ingénieur civil des Ponts et Chaussées, titulaire d'un DEA de finance, docteur ès sciences économiques. II est responsable mondial de l'ingénierie financière chez Standard & Poor's.

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Caractéristiques techniques

	PAPIER
Éditeur(s)	Dunod
Auteur(s)	Arnaud de Servigny
Parution	10/09/2003
Édition	2^eme édition
Nb. de pages	260
Format	17 x 24
Couverture	Broché
Poids	480g
Intérieur	Noir et Blanc
EAN13	9782100072231