La gestion du risque de taux d'intérêt
François Quittard-Pinon, Thierry Rolando, François Le Grand - Collection Finance
Résumé
À la crise financière de 2007-2008 a succédé une crise de la dette qui affecte encore en 2012 l'ensemble de la zone euro. Pour les institutions financières, la question de la gestion des risques est (re) devenue primordiale. Cet ouvrage traite de la gestion du risque de taux d'intérêt, c'est-à-dire des méthodes ou stratégies de couverture, d'arbitrage ou de spéculation pouvant être mises en oeuvre face aux variations de taux d'intérêt. Depuis une vingtaine d'années, des instruments et des techniques sont à la disposition des risk-managers. Cet ouvrage regroupe en un seul volume la présentation de ces outils et l'ensemble des concepts et méthodes conduisant à leur compréhension et à leur bonne utilisation. Sa lecture n'exige donc aucun pré-requis. Le domaine couvert est large ; il s'étend des mathématiques financières aux modèles d'évaluation de produits dérivés, en passant par la structure par terme des taux d'intérêt, l'immunisation de portefeuille, la gestion actif-passif et le risque de crédit.
La description et les techniques d'utilisation des instruments de gestion du risque de taux constituent le coeur du livre, qu'ils soient négociés sur les marchés organisés ou de gré à gré (FRA, futures, options directes sur taux, caps, floors, swaps, swaptions, CDS). Les auteurs proposent de nombreux exemples numériques à l'appui des constructions théoriques. Ils exposent également dans le détail les méthodes d'évaluation de ces instruments indispensables à leur bonne compréhension et bonne utilisation. Les changements provoqués par la crise financière et la crise de la dette sont abordés à plusieurs reprises, dans la mesure où ceux-ci sont perceptibles à l'heure d'écrire ces lignes.
Ce livre s'adresse aux professionnels de la finance des secteurs bancaire, industriel ou commercial, aux étudiants de deuxième ou troisième cycle des universités (économie, gestion, droit, mathématiques appliquées), ainsi qu'aux élèves ingénieurs ou des écoles consulaires.
L'auteur - François Quittard-Pinon
Docteur d'État ès sciences et docteur de troisième cycle en statistique mathématique, François QUITTARD-PINON est professeur de finance à l'Institut de Science financière et d'Assurances de l'Université Lyon I. Il est directeur de recherches à l'Université de Paris IX-Dauphine, et a également enseigné dans d'autres établissements d'enseignement supérieur tant en France qu'à l'étranger. Il a publié de nombreux articles et plusieurs ouvrages de finance théorique et appliquée.
Autres livres de François Quittard-Pinon
L'auteur - Thierry Rolando
Thierry Rolando est maître de conférences à l'université de Savoie. Il participe aussi à des interventions en DEA (Master recherche) (Lyon - Annecy).
Caractéristiques techniques
| PAPIER | |
| Éditeur(s) | Economica |
| Auteur(s) | François Quittard-Pinon, Thierry Rolando, François Le Grand |
| Collection | Finance |
| Parution | 27/09/2012 |
| Édition | 2eme édition |
| Nb. de pages | 472 |
| Format | 16 x 24 |
| Couverture | Broché |
| Poids | 740g |
| Intérieur | Noir et Blanc |
| EAN13 | 9782717861587 |
| ISBN13 | 978-2-7178-6158-7 |
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