La gestion des risques financiers

Thierry Roncalli - Collection Gestion

460 pages, parution le 07/09/2004

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Résumé

La gestion des risques financiers est en pleine évolution sous la pression de la réglementation prudentielle et du développement des outils pour mieux les maîtriser. Le Comité de Bâle a publié le Nouvel Accord sur le ratio international de solvabilité (Bâle II) le 26 juin 2004, et la Commission Européenne a déjà adopté les différentes propositions de cet accord. Cet accord a été accueilli favorablement par la profession bancaire et les établissements financiers ont maintenant deux ans et demi pour mener à bien cette réforme afin d'en bénéficier pleinement.

Les banques n'ont cependant pas attendu le Nouvel Accord pour moderniser leur gestion des risques. Depuis dix ans, on assiste à un développement technique du risk management et les modèles pour mesurer les risques sont de plus en plus sophistiqués. Le Nouvel Accord participe à cette évolution, puisqu'il vise à définir un capital réglementaire plus proche du capital économique obtenu avec les modèles internes.

Le présent ouvrage s'inscrit dans ces deux lignes directrices : réglementation du risque et modélisation du risque. Il s'adresse aussi bien à des étudiants de troisième cycle, qui désirent acquérir une culture financière du risque et de sa gestion, qu'à des professionnels qui cherchent à mieux comprendre les fondements de la modélisation mathématique du risque.

L'auteur - Thierry Roncalli

Docteur en sciences économiques, Thierry Roncalli est responsable de l'équipe Recherche & Développement chez Lyxor Asset Management. Il est également professeur associé d'économie à l'Université d'Évry. Préalablement, il fut responsable de l'équipe Stratégies d'Investissement chez SGAM Alternative Investments, responsable Risk Analytics du Groupe de Recherche Opérationnelle de Crédit Agricole S.A., Research Fellow au Financial Econometric Research Centre de la Cass Business School et membre du Laboratoire d'Analyse et de Recherche économique de l'Université de Bordeaux. Il a publié de nombreux articles de finance et d'économie, il est également l'auteur de La gestion des risques financiers paru en 2009 chez Economica.

Sommaire

Capital réglementaire et ratio international de solvabilité
- Le risque de marché
- Le risque de crédit
- Le risque opérationnel
Modélisation des risques multiples
- Les fonctions copules
- Aspects multidimensionnels du risque
Le risque de crédit
- Le marché du risque de crédit
- Les paramètres
- Gestion du risque de crédit

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Caractéristiques techniques

	PAPIER
Éditeur(s)	Economica
Auteur(s)	Thierry Roncalli
Collection	Gestion
Parution	07/09/2004
Nb. de pages	460
Format	16 x 24
Couverture	Broché
Poids	725g
Intérieur	Noir et Blanc
EAN13	9782717848915
ISBN13	978-2-7178-4891-5