Gestion des risques et produits dérivés classiques et exotiques

Mondher Bellalah

416 pages, parution le 09/09/2003

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Résumé

La gestion des risques obéit à des procédures de plus en plus complexes qui entraînent la conception de produits financiers de plus en plus sophistiqués : les produits dérivés (contrats à terme, options, swaps, etc.) dits classiques et exotiques (produits structurés et de deuxième génération).

Cet ouvrage, issu à la fois de la réflexion universitaire et de la pratique des marchés financiers, propose une analyse qualitative et quantitative des nouveaux instruments de gestion des risques sur les marchés existants.

L'analyse qualitative porte sur les spécificités et les caractéristiques de ces instruments financiers.

L'analyse quantitative porte sur les caractéristiques et les utilisations des modèles d'évaluation de ces nouveaux instruments de gestion des risques.

Gestion des risques et produits dérivés classiques et exotiques s'adresse aux étudiants en gestion et finance des grandes écoles et des universités (2, et 3, cycles), aux trésoriers d'entreprises, aux dirigeants financiers, aux traders, aux analystes financiers et aux gérants de portefeuilles, aux banquiers et aux assureurs et, plus généralement, à tous les agents économiques qui s'intéressent à la gestion des risques.

Au sommaire

Les produits dérivés classiques et exotiques et leurs utilisations dans la gestion des risques
- La couverture des risques et les spécificités des marchés de gré à gré
- Stratégies d'options et gestion des risques
- Gestion des risques et produits classiques et exotiques de gré à gré fondés sur les actions
- Gestion des risques et produits classiques et exotiques structurés de gré à gré fondés sur les indices
- Les options de seconde génération ou exotiques
- Gestion des risques, commodités stockables et non stockables et théorie de couverture
- Gestion des risques de prix des commodités, prix au comptant, prix à terme et efficience des marchés
- Gestion des risques et produits classiques, structurés et exotiques de gré à gré fondés sur les commodités
- Gestion des risques sur les marchés des commodités non stockables : dérivés d'électricité
- Gestion des risques et produits classiques, structurés et exotiques de gré à gré fondés sur les taux d'intérêt
- Gestion des risques et produits classiques, structurés et exotiques de gré à gré fondés sur les taux de change

Les modèles d'évaluation des options classiques et exotiques
- Modèles d'évaluation des options : fondements mathématiques
- Options d'échange et produits exotiques plafonnés
- Les options rainbow
- Les options asiatiques et les lookbacks
- Les options à barrières et les options binaires
- Gestion des risques en temps réel et dérivés classiques et de volatilité

Définitions
Bibliographie
Index

L'auteur - Mondher Bellalah

Diplômé de l'Institut des hautes études commerciales de Tunis, agrégé en sciences de gestion, docteur en finance de Paris-Dauphine et HEC, Mondher Bellalah est professeur de finance à l'université Paris-Dauphine, à HEC et à l'EDC. II a exercé les fonctions de directeur de centres de recherches en finance et en entrepreneuriat. II est consultant international et membre du comité scientifique de revues et d'institutions financières (BNP-Paribas). II est l'auteur de nombreux ouvrages de finance de marché.

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Caractéristiques techniques

	PAPIER
Éditeur(s)	Dunod
Auteur(s)	Mondher Bellalah
Parution	09/09/2003
Nb. de pages	416
Format	17 x 24
Couverture	Broché
Poids	700g
Intérieur	Noir et Blanc
EAN13	9782100081554
ISBN13	978-2-10-008155-4