Gestion des risques et institutions financières

John C. Hull avec la contribution de Christophe Godlewski, Maxime Merli - Collection Finance

560 pages, parution le 03/06/2010 (2^eme édition)

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Résumé

John Hull propose ici un ouvrage consacré essentiellement à la régulation et à la gestion des risques par les institutions financières, qu'ils soient risques de taux, de crédit, opérationnels, de marché, de liquidité, etc. Ce manuel, adapté aux spécificités françaises par Christophe Godlewski et Maxime Merli, offre une vision complète des outils mis en oeuvre dans ces établissements afin de mesurer et de gérer les risques.

Intégrant l'impact de la crise financière récente, cette deuxième édition a été considérablement remaniée, enrichie et mise à jour. En particulier, elle bénéficie de :

Trois nouveaux chapitres sur les institutions financières (banques, assurances, fonds d'investissement) et la façon dont elles sont gérées ;
Un nouveau chapitre intitulé "ABS, CDO et crise financière" qui traite de la crise financière apparue en 2007 ;
Un nouveau chapitre intitulé "Analyse de scénarios et stress tests" ;
Deux chapitres distincts sur le risque de liquidité et le risque de modèle.

La rigueur et la pédagogie de John Hull - dont les manuels tel Options, futures et autres actifs dérivés sont des références incontournables dans le monde entier - ne sont plus à démontrer. Une nouvelle fois, dans cette deuxième édition, l'articulation entre théorie et pratique est omniprésente, opérée de façon compréhensible et didactique en laissant place à de très nombreux exemples, illustrations et cas pratiques. Les points techniques et les démonstrations mathématiques sont volontairement réduits à l'essentiel. Enfin, chaque chapitre est conclu par un grand nombre de problèmes et de questions corrigés en fin d'ouvrage, soit plus de 200 exercices.

Avec cette deuxième édition, Gestion des risques et institutions financières est appelé à devenir l'ouvrage de référence pour les étudiants des universités et des grandes écoles, mais également pour les professionnels de la banque souhaitant avoir une vision synthétique et complète de cette thématique.

L'auteur - John C. Hull

John Hull est professeur de finance à la Joseph L. Rotman School of Management, université de Toronto, Canada.

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Sommaire

Introduction
Les banques
Les compagnies d'assurance et les fonds de pension
Fonds mutuels et fonds spéculatifs
Les instruments financiers
Comment les traders gèrent-ils le risque ?
Le risque de taux d'intérêt
La Value at Risk
La volatilité
Corrélations et copules
Réglementation, Bâle II et Solvabilité II
VaR de marché : estimation par la simulation historique
VaR de marché : estimation par l'approche variance-covariance
Risque de crédit : estimation des probabilités de défaut
Pertes et VaR de crédit
ABS, CDO et crise financière de 2007
Analyse de scénario et stress test
Risque opérationnel
Risque de liquidité
Risque de modèle
Le capital économique et RAROC
Les erreurs de gestion à éviter

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Caractéristiques techniques

	PAPIER
Éditeur(s)	Pearson
Auteur(s)	John C. Hull
Collection	Finance
Parution	03/06/2010
Édition	2^eme édition
Nb. de pages	560
Format	19 x 24
Couverture	Broché
Poids	1000g
Intérieur	Noir et Blanc
EAN13	9782744074271
ISBN13	978-2-7440-7427-1