Gestion des risques de taux d'intérêt et de change

Théories et exercices corrigés

Mondher Bellalah - Collection Questions d'économie et de gestion

510 pages, parution le 14/11/2005

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Résumé

La gestion des risques des taux d'intérêt, de change, du risque de défaut, de la dette, de marché répond à des techniques et des instruments de plus en plus complexes qui conduisent à la conception de nouveaux instruments financiers classiques et de plus en plus exotiques.

Cet ouvrage, qui émane de la réflexion universitaire et de la pratique des marchés financiers, de la banque, de l'assurance et des institutions financières, développe une analyse qualitative et quantitative des instruments financiers de gestion des risques de la dette et du défaut sur les marchés des taux et de la dette.

L'analyse qualitative concerne la description des instruments, des marchés, des techniques, des outils et des méthodes de la gestion du risque de taux, du défaut, de la dette et les techniques bancaires.

L'analyse quantitative s'intéresse aux modèles d'évaluation du risque de taux, du défaut, aux modèles d'évaluation des instruments des taux (produits dérivés classiques et exotiques), aux modèles de contrôle de risque, à la réglementation bancaire, etc.

L'ouvrage s'adresse aux étudiants en économie, gestion, finance des universités (Master), écoles de commerce, grandes écoles mais également aux banquiers, assureurs, gérants de portefeuilles, responsables financiers, analystes financiers et gérants de la dette, traders et intervenants sur les marchés financiers organisés et de gré à gré, banques centrales et institutions et organismes nationaux et internationaux qui s'intéressent à l'analyse, l'évaluation et la gestion du risque de taux, de la dette et du défaut.

L'auteur - Mondher Bellalah

Diplômé de l'Institut des hautes études commerciales de Tunis, agrégé en sciences de gestion, docteur en finance de Paris-Dauphine et HEC, Mondher Bellalah est professeur de finance à l'université Paris-Dauphine, à HEC et à l'EDC. II a exercé les fonctions de directeur de centres de recherches en finance et en entrepreneuriat. II est consultant international et membre du comité scientifique de revues et d'institutions financières (BNP-Paribas). II est l'auteur de nombreux ouvrages de finance de marché.

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Sommaire

Les innovations financières, la gestion obligatoire et le risque de taux d'intérêt
Les courbes des taux et la structure à terme des taux : déterminants, illustrations et estimations
Les techniques et les stratégies d'évaluation du risque des taux d'intérêt
La couverture du risque de taux : les instruments de garantie
La couverture du risque de taux : les instruments du terme et conditionnels
La couverture du risque de taux et l'analyse des risques : instruments conditionnels, exotiques et value at risk

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Caractéristiques techniques

	PAPIER
Éditeur(s)	De Boeck
Auteur(s)	Mondher Bellalah
Collection	Questions d'économie et de gestion
Parution	14/11/2005
Nb. de pages	510
Format	17 x 23
Couverture	Broché
Poids	822g
Intérieur	Noir et Blanc
EAN13	9782804147853
ISBN13	978-2-8041-4785-3