Gestion des risques dans un cadre international

Réflexions théoriques et tests empiriques

Mondher Bellalah, Kamal Abdel Rahman

200 pages, parution le 18/01/2001

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Résumé

Les articles publiés dans cet ouvrage sont issus d'un colloque international qui avait pour thème général Pricing and Managing Financial Assets in International Capital Markets. Ces articles abordent plusieurs thèmes importants de la recherche contemporaine dans le domaine de la finance : les modèles d'équilibre des actifs financiers dans un cadre international, l'évaluation des produits dérivés, les options réelles et leurs applications à la finance d'entreprise.

De manière explicite ou implicite, de nombreuses contributions de cet ouvrage prennent en compte la présence d'imperfections : coûts de transactions, impôts, incomplétude des marchés, coûts d'information, présence nationale (home bias), ce qui permet de fournir une meilleure explication du mécanisme de formation des prix des actifs sur les marchés financiers.

Des questions pertinentes pour la recherche théorique et les études empiriques sont posées. Les modèles proposés peuvent servir de base à la mise en place de nouvelles procédures et techniques de gestion des risques pouvant être utilisées par les institutions financières. Le cadre d'analyse peut être prolongé pour résoudre d'autres problèmes de recherche. Ce livre est donc très utile pour les ingénieurs financiers. Il l'est tout autant pour les chercheurs et les étudiants en DEA de finance et d'économie financière.

Sommaire

LA GESTION DU PORTEFEUILLE ET LES IMPERFECTIONS DES MARCHES INTERNATIONAUX DE CAPITAUX.

Stratégies optimales d'allocation de portefeuilles internationaux avec contraintes.
De l'intérêt des marchés émergents dans une gestion internationale de portefeuille.
L'évolution du comportement des PLE exportatrices et les conséquences de l'arrivée de l'Euro : Résultats récents.
Les imperfections des marchés internationaux de capitaux : revue de la littérature.

LA GESTION DES RISQUES, LES IMPERFECTIONS DU MARCHE ET L'EVALUATION DES PRODUITS DERIVES.

Smile asymétrique et coûts d'information implicite : évidences empiriques sur le Monep.
Options shark dans un cadre stochastique de taux d'intérêt : une première approche.
Une nouvelle théorie de la structure des taux d'intérêts : la diversification temporelle.
Les obligations risquées à coupons et à coupons révisables.
L'impact de l'introduction des animateurs de marché sur la liquidité : le cas du marché français des sociétés de faible capitalisation boursière.

LES OPTIONS REELLES, LES COUTS D'INFORMATION ET LE CHOIX D'INVESTISSEMENT.

Les options réelles et des risques politiques multiples dépendants : une comparaison avec le modèle du risque unique.
Stratégies d'investissements technologiques, options réelles et information : une revue de la littérature.

L'auteur - Mondher Bellalah

Diplômé de l'Institut des hautes études commerciales de Tunis, agrégé en sciences de gestion, docteur en finance de Paris-Dauphine et HEC, Mondher Bellalah est professeur de finance à l'université Paris-Dauphine, à HEC et à l'EDC. II a exercé les fonctions de directeur de centres de recherches en finance et en entrepreneuriat. II est consultant international et membre du comité scientifique de revues et d'institutions financières (BNP-Paribas). II est l'auteur de nombreux ouvrages de finance de marché.

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Caractéristiques techniques

	PAPIER
Éditeur(s)	Economica
Auteur(s)	Mondher Bellalah, Kamal Abdel Rahman
Parution	18/01/2001
Nb. de pages	200
Format	15,4 x 24
Couverture	Broché
Poids	350g
Intérieur	Noir et Blanc
EAN13	9782717841299
ISBN13	978-2-7178-4129-9