Construction de tables de mortalité périodiques et prospectives
Antoine Delwarde, Michel Denuit - Collection Assurance Audit Actuariat
Résumé
Cet ouvrage entend fournir aux techniciens de l'assurance, ainsi qu'aux étudiants en sciences actuarielles et financières, les méthodes permettant d'analyser les statistiques de mortalité. Il aborde ainsi en détail :
- la construction de tables de mortalité périodiques (ou du moment) : approches paramétriques, lissage, antisélection...,
- l'établissement de tables de mortalité prospectives : modèle de Lee-Carter et variantes, modélisation bayésienne et estimation par MCMC...,
- le calcul par rééchantillonnage (bootstrap) des marges d'erreurs sur les indicateurs de mortalité et les valeurs actuarielles comme les primes et les réserves,
- la tarification et la gestion actuarielle des rentes viagères.
Les techniques présentées seront systématiquement illustrées sur base de données françaises, belges et suisses.
Les connaissances requises pour aborder cet ouvrage ont été réduites au strict minimum grâce à des rappels de démographie et des introductions aux techniques statistiques récentes, comme les méthodes de rééchantillonnage et le Monte Carlo par Chaînes de Markov en analyse bayésienne. Le lecteur doit juste maîtriser les concepts élémentaires du calcul des probabilités et de la statistique.
L'auteur - Michel Denuit
Michel Denuit est Membre de l'Association Royale des Actuaires Belges, docteur en sciences (orientation statistique) de l'Université libre de Bruxelles. Il est actuellement professeur à l'Institut des Sciences Actuarielles de l'Université catholique de Louvain (UCL).
Autres livres de Michel Denuit
Sommaire
- Tables de mortalité périodiques
- Modélisation stochastiques
- Modèles paramétriques
- Lissage des statistiques de mortalité
- Méthodes d'extrapolation de la mortalité aux grands âges
- Tables de mortalité prospectives
- De l'approche transversale à l'approche longitudinale
- Modèle de Lee et Carter pour l'élaboration de tables de mortalité prospectives
- Modèle de poisson pour l'élaboration de tables de mortalité prospectives
- Intervalles de confiance pour les indicateurs de mortalité
- Applications actuarielles
- Construction de tables de mortalité réglementaires
- Tarification et gestion actuarielle des rentes viagères
- Quelques applications des rentes : vente en viager, conversion de l'usufruit ou réparation des dommages corporels
Caractéristiques techniques
| PAPIER | |
| Éditeur(s) | Economica |
| Auteur(s) | Antoine Delwarde, Michel Denuit |
| Collection | Assurance Audit Actuariat |
| Parution | 28/04/2005 |
| Nb. de pages | 428 |
| Format | 16 x 24 |
| Couverture | Broché |
| Poids | 700g |
| Intérieur | Noir et Blanc |
| EAN13 | 9782717850543 |
| ISBN13 | 978-2-7178-5054-3 |
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