Assurance non-vie

Modélisation, simulation

Christian Partrat, Jean-Luc Besson - Collection Assurance Audit Actuariat

820 pages, parution le 13/12/2004

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Résumé

Complétant les méthodes déterministes, les méthodes stochastiques et la simulation Monte Carlo sont devenues des outils incontournables de l'actuariat non-vie.

Et ce aussi bien dans ses aspects traditionnels (provisionnement, tarification, réassurance) que dans ses aspects les plus récents (modèles internes - DFA, valorisation de portefeuille, normes IFRS, ...).

Après avoir rappelé l'environnement assuranciel, réglementaire, économique, comptable et financier de leur utilisation, cet ouvrage présente, de manière détaillée, les modèles stochastiques (et les techniques Monte Carlo qui leur sont associées) qui forment le socle de l'actuariat non-vie : modèles individuel et collectif, modèles de fréquence et de coût de sinistres, modèle de charge sinistres, dépendance stochastique, capital économique, allocation de capital.

Une grande attention a été apportée aux techniques de calibrage statistique de ces modèles, illustrées sur des données de dommages cycloniques aux Etats-Unis. Cet ouvrage est destiné aux actuaires, statisticiens et cadres techniques de l'assurance, de la réassurance et du courtage, aux risk-managers, aux actuaires en formation et aux étudiants des écoles d'ingénieur et de commerce, ainsi qu'à ceux des universités.

L'auteur - Christian Partrat

Christian PARTRAT, docteur es Sciences mathématiques, est professeur d'université et membre agrégé de l'Institut des Actuaires. Il a reçu le prix Hachemeister de la Casualty Actuarial Society.

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L'auteur - Jean-Luc Besson

Jean-Luc BESSON, docteur es Sciences mathématiques, actuaire qualifié de l'Institut des Actuaires, est actuellement " Chief Risk Officer " du groupe SCOR, après avoir été responsable des Etudes actuarielles et statistiques à la Fédération Française des Sociétés d'Assurance.

Sommaire

Introduction
Définitions et généralités : les assurances non-vie
Bases techniques de l'assurance
Modélisation de la fréquence de sinistres
Modélisation du montant individuel de sinistre
Modélisation de la charge sinistres
Eléments de théorie de la crédibilité
Annexe Statistique
Annexe d'assurance
Bibliographie
Index

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Caractéristiques techniques

	PAPIER
Éditeur(s)	Economica
Auteur(s)	Christian Partrat, Jean-Luc Besson
Collection	Assurance Audit Actuariat
Parution	13/12/2004
Nb. de pages	820
Format	15,5 x 24
Couverture	Broché
Poids	1257g
Intérieur	Noir et Blanc
EAN13	9782717847062
ISBN13	978-2-7178-4706-2