Série temporelles et modèles dynamiques

Christian Gourieroux, Alain Montfort, Alain Monfort

664 pages, parution le 21/06/1999 (2^eme édition)

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Résumé

Ce livre est une présentation synthétique des méthodes d'analyse des séries temporelles et de leurs utilisations en économétrie. Les méthodes classiques comme la désaisonnalisation ou la prévision fondée sur des modèles ARIMA sont étudiées en détail. Il en est de même des problèmes plus récents comme la causalité, l'exogénéité, la cointégration, les tests de racine unité, les processus fractionnaires, les anticipations... Enfin, les techniques issues de l'automatique comme le filtrage et le lissage de Kalman sont également décrites et utilisées pour la modélisation des séries économiques. Des exercices et une bibliographie sont disponibles pour chaque chapitre. La deuxième édition intègre, en particulier, les développements récents de l'économétrie des processus non stationnaires.

Sommaire

Généralités.
Désaisonnalisation par la méthode de la régression linéaire.
Désaisonnalisation par la méthode des moyennes mobiles.
Les méthodes de lissage exponentiel.
Quelques résultats sur les processus univariés.
Prévision par la méthode de Box et Jenkins.
Séries temporelles multivariées.
Représentation des séries temporelles.
Estimations et tests (cas stationnaire).
Causalité, exogénéité et chocs.
Etude des composantes tendancielles.
Anticipations.
Recherche de spécifications.
Statistique des processus non stationnaires.
Modèle espace d'états et filtre de Kalman.
Applications du modèle espace d'états.

L'auteur - Christian Gourieroux

Christian Gourieroux est directeur du Laboratoire Finance-Assurance du CREST et professeur à l'Université de Toronto. Il est conseiller scientifique à la banque BnpParibas, spécialiste des ratings de crédit, et coresponsable de la chaire AXA : "Assurance et risques majeurs". Il a publié de nombreux articles en Économétrie et Finance, et une quinzaine d'ouvrages, dont plusieurs chez Economica. Il est notamment le coauteur avec J. Jasiak de deux livres récents : Financial Econometrics et The Econometrics of Individual Risks, parus chez Princeton University Press. Le livre actuel sur le risque de crédit est la suite naturelle de ce dernier ouvrage spécialisé sur les méthodes de rating.

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L'auteur - Alain Montfort

Alain Monfort, ancien élève de l'Ecole Polytechnique et de l'E.N.S.A.E., a été responsable des enseignements statistiques, puis Directeur des études de cette école ; il est actuellement directeur du Centre de Recherche en Economie et Statistique "(C.R.E.S.T.). Auteur de nombreux articles dans le domaine de la statistique et de l'économétrie, il est conseiller scientifique de plusieurs revues.

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Caractéristiques techniques

	PAPIER	NUMERIQUE
Éditeur(s)	Economica
Auteur(s)	Christian Gourieroux, Alain Montfort, Alain Monfort
Parution	21/06/1999	01/01/1995
Édition	2^eme édition
Nb. de pages	664	664
Format	15,5 x 24	-
Couverture	Broché	-
Poids	1010g	-
Intérieur	Noir et Blanc	-
Contenu	-	PDF
EAN13	9782717828719	9782402460422
ISBN13	978-2-7178-2871-9	-