Séminaire de Probabilités XXXVIII

Vol. 1857

Michel Ledoux, Michel Emery, Marc Yor - Collection Lectures Notes in Mathematics

394 pages, parution le 22/03/2005

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Résumé

Besides a series of six articles on Lévy processes, Volume 38 of the Séminaire de Probabilités contains contributions whose topics range from analysis of semi-groups to free probability, via martingale theory, Wiener space and Brownian motion, Gaussian processes and matrices, diffusions and their applications to PDEs.

As do all previous volumes of this series, it provides an overview on the current state of the art in the research on stochastic processes.

Written for: Researchers and graduate students

L'auteur - Michel Ledoux

Ledoux, M., Universite Paul Sabatier, Toulouse, France;

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L'auteur - Michel Emery

Institut de recherche mathématiques avancée
Université Louis Pasteur (Strasbourg)

L'auteur - Marc Yor

Yor, M., Universite Pierre et Marie Curie, Paris, France

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Sommaire

Tanaka's construction for random walks and Lévy processes
Some excursion calculations for spectrally one-sided Lévy processes
A martingale review of some fluctuation theory for spectrally negative Lévy processes
A potential-theoretical review of some exit problems of spectrally negative Lévy processes
Some martingales associated to reflected Lévy processes
Generalised Ornstein-Uhlenbeck processes and the convergence of Lévy integrals
...

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Caractéristiques techniques

	PAPIER
Éditeur(s)	Springer
Auteur(s)	Michel Ledoux, Michel Emery, Marc Yor
Collection	Lectures Notes in Mathematics
Parution	22/03/2005
Nb. de pages	394
Format	15,5 x 23,5
Couverture	Broché
Poids	600g
Intérieur	Noir et Blanc
EAN13	9783540239734