Séminaire de probabilités XXXII

Michel Emery, Michel Ledoux, J. Azéma, Marc Yor

430 pages

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Résumé

All the papers in the volume are original research papers, discussing fundamental properties of stochastic processes. The topics under study (martingales, filtrations, path properties, etc.) represent an important part of the current research performed in 1996-97 by various groups of probabilists in France and abroad.

Contents:

From the contents:
P. Grandits, L. Krawczyk: Closedness of some spaces of stochastic integrals;
M.K. Heck; Homogeneous diffusion on the Sierpinski gasket;
Y. Gut: Almost sure path properties of branching diffusion processes;
M.T. Barlow, M. Émery, F.B. Knight, S. Song, M. Yor: Autour d'un théorème de Tsirelson sur des filtrations browniennes et non browniennes;
F. Knight: On the upcoming chains of stopped Brownian motion;
C. Leuridan: Le théorème de Ray-Knight à temps fixe;
J. Bertoin, L. Marsalle: Point le plus visité par un mouvement brownien avec dérive

L'auteur - Michel Emery

Institut de recherche mathématiques avancée
Université Louis Pasteur (Strasbourg)

L'auteur - Michel Ledoux

Ledoux, M., Universite Paul Sabatier, Toulouse, France;

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L'auteur - J. Azéma

Universite Pierre et Marie Curie, Paris, France

L'auteur - Marc Yor

Yor, M., Universite Pierre et Marie Curie, Paris, France

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Caractéristiques techniques

	PAPIER
Éditeur(s)	Springer
Auteur(s)	Michel Emery, Michel Ledoux, J. Azéma, Marc Yor
Nb. de pages	430
Format	16 x 23
Couverture	Broché
Poids	555g
Intérieur	Noir et Blanc
EAN13	9783540643760