Processus stochastiques
Nicolas Bouleau, Nicolas Boileau
Résumé
Sommaire
- Généralités sur les processus.
- Chaîne de Markov.
- Processus de sauts markoviens et processus ponctuels.
- Processus à accroissements indépendants ; mouvement brownien ; processus de Lévy.
- Processus du second ordre, filtrage et prédiction.
- Introduction au calcul d'Ito.
- Equations différentielles stochastiques.
- Processus de Markov et diffusions.
L'auteur - Nicolas Bouleau
Nicolas Bouleau est mathématicien et philosophe des sciences. Professeur émérite à l'École des Ponts ParisTech, il y a dirigé pendant dix ans le centre de mathématiques qui fut un des premiers en France à travailler sur les nouvelles méthodes de la finance. Il est l'auteur de nombreux articles et ouvrages dont Mathématiques et risques financiers (Odile Jacob, 2009).
Autres livres de Nicolas Bouleau
L'auteur - Nicolas Boileau
Autres livres de Nicolas Boileau
Caractéristiques techniques
PAPIER | |
Éditeur(s) | Hermann |
Auteur(s) | Nicolas Bouleau, Nicolas Boileau |
Parution | 29/11/2000 |
Édition | 2eme édition |
Nb. de pages | 384 |
Format | 15 x 22 |
Couverture | Broché |
Poids | 280g |
Intérieur | Noir et Blanc |
EAN13 | 9782705664060 |
ISBN13 | 978-2-7056-6406-0 |
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