![Probability and Finance](http://servimg.eyrolles.com/static/media/2268/9780471402268_internet_w290.jpg)
Résumé
Contents
- Preface
- 1 Probability and Finance as a Game 1
- 2 The Historical Context 29
- 3 The Bounded Strong Law of Large Numbers 61
- 4 Kolmogorov's Strong Law of Large Numbers 75
- 5 The Law of the Iterated Logarithm 99
- 6 The Weak Laws 121
- 7 Lindeberg's Theorem 147
- 8 The Generality of Probability Games 167
- 9 Game-Theoretic Probability in Finance 201
- 10 Games for Pricing Options in Discrete Time 237
- 11 Games for Pricing Options in Continuous Time 271
- 12 The Generality of Game-Theoretic Pricing 293
- 13 Games for American Options 317
- 14 Games for Diffusion Processes 335
- 15 The Game-Theoretic Efficient-Market Hypothesis 351
- References 375
- Photograph Credits 399
- Notation 403
- Index 405
L'auteur - Glenn Shafer
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Caractéristiques techniques
PAPIER | |
Éditeur(s) | Wiley |
Auteur(s) | Glenn Shafer, Vladimir Vovk |
Parution | 01/09/2001 |
Nb. de pages | 414 |
Format | 16 x 24 |
Couverture | Relié |
Poids | 740g |
Intérieur | Noir et Blanc |
EAN13 | 9780471402268 |
Avantages Eyrolles.com
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