Résumé
This volume describes how mathematical probability theory
can dispense with the inconveniences of measure theory and
how its applications, especially in finance, can be
liberated from the myth of inherent randomness in nature.
In doing so, it provides a unique and revolutionary
combination of probability and finance theories.
Contents
- Preface
- 1 Probability and Finance as a Game 1
- 2 The Historical Context 29
- 3 The Bounded Strong Law of Large Numbers 61
- 4 Kolmogorov's Strong Law of Large Numbers 75
- 5 The Law of the Iterated Logarithm 99
- 6 The Weak Laws 121
- 7 Lindeberg's Theorem 147
- 8 The Generality of Probability Games 167
- 9 Game-Theoretic Probability in Finance 201
- 10 Games for Pricing Options in Discrete Time 237
- 11 Games for Pricing Options in Continuous Time 271
- 12 The Generality of Game-Theoretic Pricing 293
- 13 Games for American Options 317
- 14 Games for Diffusion Processes 335
- 15 The Game-Theoretic Efficient-Market Hypothesis 351
- References 375
- Photograph Credits 399
- Notation 403
- Index 405
L'auteur - Glenn Shafer
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Caractéristiques techniques
| PAPIER | |
| Éditeur(s) | Wiley |
| Auteur(s) | Glenn Shafer, Vladimir Vovk |
| Parution | 01/09/2001 |
| Nb. de pages | 414 |
| Format | 16 x 24 |
| Couverture | Relié |
| Poids | 740g |
| Intérieur | Noir et Blanc |
| EAN13 | 9780471402268 |
Avantages Eyrolles.com
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