Résumé
New ideas in quantitative finance are always welcome, especially so in recent years as new techniques have steadily gained in popularity and old techniques have become more sophisticated.
This book features new contributions from many highly regarded individuals, collected together by Paul Wilmott and Henrik Rasmussen. Subjects featured include new techniques for:
- Risk Management
- Equity Modelling
- Interest Rate Modelling
This book is a worthy addition to the canon of literature on quantitative finance.
Contents
- The Quantitative Finance Timeline (Paul Wilmott)
- Part I. New Directions in Equity Modelling
- Introduction
- Asymptotic analysis of stochastic volatility models
- Passport options, a review
- Equity Dividend Models
- Isoperimetry, log-concavity and elasticity of option prices
- Part II. New Directions in Interest Rate Modelling
- Introduction
- Dynamic, deterministic and static optimal portfolio strategies in a mean-variance framework under stochastic interest rates
- Pricing bond options in a worst-case scenario
- Part III. New Directions in Risk Management
- Introduction
- Implementing VaR by Historical Simulation
- CrashMetrics
- Herding in financial markets: a role for psychology in explaining investor behaviour?
L'auteur - Paul Wilmott
Un des experts les plus réputés et respectés dans le domaine de la finance quantitative, PAUL WILMOTT a écrit plus d'une centaine d'articles de recherche. Consultant et formateur, il a fondé wilmott.com et the Certificate in Quantitative Finance. Il est rédacteur en chef de Wilmott (magazine bimensuel) et auteur de deux ouvrages enseignés en université : Paul Wilmott introduces Quantitative Finance et Paul Wilmott on Quantitative Finance parus aux éditions Wiley. Ses cours sont enseignés dans les plus grandes universités tant anglo-saxonnes que francophones.
Autres livres de Paul Wilmott
Caractéristiques techniques
| PAPIER | |
| Éditeur(s) | Wiley |
| Auteur(s) | Paul Wilmott |
| Parution | 26/02/2002 |
| Nb. de pages | 192 |
| Format | 17,5 x 25 |
| Couverture | Relié |
| Poids | 543g |
| Intérieur | Noir et Blanc |
| EAN13 | 9780471498179 |
| ISBN13 | 978-0-471-49817-9 |
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