Econometrics of Qualitative Dependent Variables

Christian Gourieroux

372 pages, parution le 01/10/2000

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Résumé

This textbook introduces students progressively to various aspects of qualitative models and assumes a knowledge of basic principles of statistics and econometrics. Inferring qualitative characteristics of data on socioeconomic class, education, employment status, and the like - given their discrete nature - requires an entirely different set of tools from those applied to purely quantitative data. Written in accessible language and offering cogent examples, students are given valuable means to gauge real-world economic phenomena. After the introduction, early chapters present models with endogenous qualitative variables, examining dichotomous models, model specification, estimation methods, descriptive usage, and qualitative panel data. Professor Gourieroux also looks at Tobit models, in which the exogenous variable is sometimes qualitative and sometimes quantitative, and changing-regime models, in which the dependent variable is qualitative but expressed in quantitative terms. The final two chapters describe models which explain variables assumed by discrete or continuous positive variables.

Contents

Introduction
The simple dichotomy
Modelling
Estimation methods and tests
The log-linear model and its applications
Qualitative panel data
The Tobit model
Models of market disequilibrium
Truncated variables in simultaneous equations
Simultaneous equation systems
The Poisson model
Models of duration.

L'auteur - Christian Gourieroux

Christian Gourieroux est directeur du Laboratoire Finance-Assurance du CREST et professeur à l'Université de Toronto. Il est conseiller scientifique à la banque BnpParibas, spécialiste des ratings de crédit, et coresponsable de la chaire AXA : "Assurance et risques majeurs". Il a publié de nombreux articles en Économétrie et Finance, et une quinzaine d'ouvrages, dont plusieurs chez Economica. Il est notamment le coauteur avec J. Jasiak de deux livres récents : Financial Econometrics et The Econometrics of Individual Risks, parus chez Princeton University Press. Le livre actuel sur le risque de crédit est la suite naturelle de ce dernier ouvrage spécialisé sur les méthodes de rating.

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Caractéristiques techniques

	PAPIER
Éditeur(s)	Cambridge University Press
Auteur(s)	Christian Gourieroux
Parution	01/10/2000
Nb. de pages	372
Format	15 x 23
Couverture	Broché
Poids	124g
Intérieur	Noir et Blanc
EAN13	9780521589857
ISBN13	978-0-521-58985-7