Chaînes de Markov

Théorie, algorithmes et applications

Bruno Sericola - Collection Méthodes stochastiques appliquées

389 pages, parution le 13/05/2013

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Résumé

Les chaînes de Markov sont des modèles probabilistes utilisés dans des domaines variés comme la logistique, l'informatique, la fiabilité, les télécommunications, ou encore la biologie et la physique-chimie. On les retrouve également dans la finance, l'économie et les sciences sociales.

Cet ouvrage présente une étude approfondie des chaînes de Markov à temps discret et à temps continu avec des applications détaillées aux processus de naissance et mort et aux files d'attente. Ces applications sont illustrées par des algorithmes généraux de calcul de probabilités d'état et de distribution de temps de passage. Le développement de ces algorithmes repose sur l'utilisation de la technique d'uniformisation des chaînes de Markov qui est présentée de manière théorique et intuitive.

Ce livre s'adresse aux ingénieurs et chercheurs ayant besoin de modèles probabilistes pour évaluer et prédire le comportement des systèmes qu'ils étudient ou qu'ils développent. Il est aussi très bien adapté pour un cours de master.

L'auteur - Bruno Sericola

Bruno Sericola est directeur de recherche au centre Inria Rennes - Bretagne Atlantique. Ses travaux portent sur les modèles probabilistes pour l'évaluation des performances et de la sûreté de fonctionnement des systèmes informatiques et des réseaux de communications.

Sommaire

Chaînes de Markov à temps discret
Chaînes de Markov à temps continu
Processus de naissance et de mort
Uniformisation
Files d'attente
Annexe

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Caractéristiques techniques

	PAPIER	NUMERIQUE
Éditeur(s)	Hermès - Lavoisier
Auteur(s)	Bruno Sericola
Collection	Méthodes stochastiques appliquées
Parution	13/05/2013	13/05/2013
Nb. de pages	389	389
Format	16 x 24	-
Couverture	Broché	-
Poids	755g	-
Intérieur	Noir et Blanc	-
Contenu	-	PDF
EAN13	9782746239166	9782746289161
ISBN13	978-2-7462-3916-6	-