Calcul stochastique et modèles de diffusions
Cours et exercices corrigés
Francis Comets, Thierry Meyre - Collection Sciences sup
Résumé
Les processus de diffusion sont des fonctions aléatoires très utilisées dans les modèles physiques, chimiques, biologiques, statistiques et financiers. Cet ouvrage est une introduction au calcul stochastique, c'est-à-dire au calcul différentiel et intégral spécifique au traitement théorique et numérique de ces processus.
Le cours met l'accent sur les concepts essentiels et les applications. Les exercices et problèmes, assortis de corrigés détaillés, permettent d'acquérir la dextérité exigée par le calcul stochastique. L'ouvrage présente une introduction à l'important sujet de la simulation numérique, argumentée de programmes en Matlab.
Cette nouvelle édition actualisée s'enrichit de nouveaux exercices et problèmes d'examen.
L'auteur - Francis Comets
Francis Comets est professeur à l'université Paris 7.
L'auteur - Thierry Meyre
Ancien élève de l'École normale supérieure de Saint-Cloud, agrégé de mathématiques, Thierry Meyre est maître de conférences à l'université Paris Diderot.
Autres livres de Thierry Meyre
Sommaire
Processus aléatoires. Mouvement Brownien et martingales. Intégrale et différentielle stochastique. Premiers pas avec le calcul stochastique. Équations différentielles stochastiques et processus de diffusion. Diffusions et opérateurs aux dérivées partielles. Simulation de diffusions.
Caractéristiques techniques
| PAPIER | NUMERIQUE | |
| Éditeur(s) | Dunod | |
| Auteur(s) | Francis Comets, Thierry Meyre | |
| Collection | Sciences sup | |
| Parution | 20/05/2020 | 20/05/2020 |
| Édition | 3eme édition | |
| Nb. de pages | 358 | 352 |
| Format | 17 x 24 | - |
| Couverture | Broché | - |
| Poids | 617g | - |
| Contenu | - |
PDF |
| EAN13 | 9782100809226 |
9782100814220 |
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