The models of measure of systemic risk
Abdelkader Derbali
56 pages, parution le 01/09/2018
Résumé
In this book, we presented the four systemic risk measures developed in the financial literature. These measures are expected marginal loss (Marginal Expected Shortfall: MES) and the expected systemic loss (Systemic Expected Shortfall: SES), the measurement of systemic risk (SRISK) and Delta Conditional Value-at-Risk ( CoVaR). From the theoretical development of these models, we presented a synthesis of specific features of each measure. This synthesis has enabled us to develop a common framework to measure systemic risk. We showed theoretically, most of the variability of these three systemic measures can be obtained by measuring the market risk and the company's characteristics.
Caractéristiques techniques
| PAPIER | |
| Éditeur(s) | Scholars Press |
| Auteur(s) | Abdelkader Derbali |
| Parution | 01/09/2018 |
| Nb. de pages | 56 |
| Format | 15.2 x 22.9 |
| Couverture | Broché |
| Poids | 97g |
| EAN13 | 9783330015678 |
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