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Structure des taux d'intérêt
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Librairie Eyrolles - Paris 5e
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Structure des taux d'intérêt

Structure des taux d'intérêt

Philippe Spieser

240 pages, parution le 27/03/2002 (2eme édition)

Résumé

Véritable matière première des activités financiers, les taux d'intérêt obéissent à des mécanismes souvent complexes... mais passionnants.

Leur utilisation en matière d'arbitrage obligataire, de gestion de portefeuille, de mise en place d'opérations de swaps et de gestion de " livre de swaps " implique une bonne maîtrise de leur organisation par rapport à la variable " temps ", représentée par la courbe de structure des taux d'intérêt.

L'objet de cette ouvrage qui s'adresse à un large public, tant d'universitaires que de praticiens, est de synthétiser les notions essentielles qui permettent l'analyse, la construction et l'utilisation des courbes de structure des taux d'intérêt.

Sommaire

Préface
Introduction

  1. Présentation générale des taux d'intérêt
  2. Les facteurs explicatifs de la courbe de structure (autres que la maturité)
  3. Maturité et courbe de structure : L'analyse macro-économique
  4. Structures des taux d'intérêt, politique macro-économique et conjoncture
  5. La construction empirique de la courbe de structure
  6. Les modèles d'arbitrage classiques
  7. Les modèles probabilistes
  8. L'utilisation de la courbe de structure des taux
Conclusion générale
Annexes
Index
Bibliographie

L'auteur - Philippe Spieser

Philippe Spieser, diplômé d'HEC, de l'Institut d'études politiques de Paris et docteur es sciences économiques, est professeur à l'ESCP-EAP où il enseigne la finance. Auteur de nombreuses publications, il est coresponsable du mastère "Finance".

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Caractéristiques techniques

  PAPIER
Éditeur(s) SEFI / Arnaud Franel
Auteur(s) Philippe Spieser
Parution 27/03/2002
Édition  2eme édition
Nb. de pages 240
Format 15,5 x 24
Couverture Broché
Poids 422g
Intérieur Noir et Blanc
EAN13 9782895090212
ISBN13 978-2-8950-9021-2

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