Stochastic Filtering at Saint-Flour

Nicole El Karoui, Etienne Pardoux, Marc Yor

Parution le 15/02/2012

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Résumé

El Karoui : Les aspects probabilistes du contrôle stochastique

Pardoux, Etienne: Filtrage non linéaire et équations aux dérivées partielles stochastiques associées

Yor, Marc : Sur la théorie du filtrage

L'auteur - Nicole El Karoui

Nicole El Karoui est professeur à l'Université Pierre et Marie Curie, après avoir été pendant dix ans professeur à l'École Polytechnique. Spécialiste du contrôle stochastique, elle a orienté ses recherches depuis une vingtaine d'années autour des problèmes d'optimisation en finance. À l'École Polytechnique, elle a créé l'équipe de recherche en mathématiques financières, qui a maintenant un rayonnement international, grâce notamment aux professeurs E. Gobet et N. Touzi et au soutien financier des banques via la Fondation du Risque et la Fédération des Banques Françaises.

C'est par le biais du DEA de Probabilités et Finance, (Paris VI-École Polytechnique) qu'elle a monté en 1990 avec H. Geman, qu'elle s'est fait connaître dans les marchés financiers du monde entier, allant jusqu'à faire la "une" du Wall Street Journal en 2006. Les "quant s" français sont très appréciés dans les banques d'investissement, même si parfois ils ont été accusés d'être à l'origine de la crise. Le présent ouvrage est une introduction aux outils de la finance de marché.

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Yor, M., Universite Pierre et Marie Curie, Paris, France

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Caractéristiques techniques

	PAPIER
Éditeur(s)	Springer
Auteur(s)	Nicole El Karoui, Etienne Pardoux, Marc Yor
Parution	15/02/2012
Couverture	Broché
Intérieur	Noir et Blanc
EAN13	9783642254291