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Série temporelles et modèles dynamiques
Christian Gourieroux, Alain Montfort, Alain Monfort
Résumé
Sommaire
- Généralités.
- Désaisonnalisation par la méthode de la régression linéaire.
- Désaisonnalisation par la méthode des moyennes mobiles.
- Les méthodes de lissage exponentiel.
- Quelques résultats sur les processus univariés.
- Prévision par la méthode de Box et Jenkins.
- Séries temporelles multivariées.
- Représentation des séries temporelles.
- Estimations et tests (cas stationnaire).
- Causalité, exogénéité et chocs.
- Etude des composantes tendancielles.
- Anticipations.
- Recherche de spécifications.
- Statistique des processus non stationnaires.
- Modèle espace d'états et filtre de Kalman.
- Applications du modèle espace d'états.
L'auteur - Christian Gourieroux
Christian Gourieroux est directeur du Laboratoire Finance-Assurance du CREST et professeur à l'Université de Toronto. Il est conseiller scientifique à la banque BnpParibas, spécialiste des ratings de crédit, et coresponsable de la chaire AXA : "Assurance et risques majeurs". Il a publié de nombreux articles en Économétrie et Finance, et une quinzaine d'ouvrages, dont plusieurs chez Economica. Il est notamment le coauteur avec J. Jasiak de deux livres récents : Financial Econometrics et The Econometrics of Individual Risks, parus chez Princeton University Press. Le livre actuel sur le risque de crédit est la suite naturelle de ce dernier ouvrage spécialisé sur les méthodes de rating.
Autres livres de Christian Gourieroux
L'auteur - Alain Montfort
Alain Monfort, ancien élève de l'Ecole Polytechnique et de l'E.N.S.A.E., a été responsable des enseignements statistiques, puis Directeur des études de cette école ; il est actuellement directeur du Centre de Recherche en Economie et Statistique "(C.R.E.S.T.). Auteur de nombreux articles dans le domaine de la statistique et de l'économétrie, il est conseiller scientifique de plusieurs revues.
Autres livres de Alain Montfort
L'auteur - Alain Monfort
Autres livres de Alain Monfort
Caractéristiques techniques
PAPIER | NUMERIQUE | |
Éditeur(s) | Economica | |
Auteur(s) | Christian Gourieroux, Alain Montfort, Alain Monfort | |
Parution | 21/06/1999 | 01/01/1995 |
Édition | 2eme édition | |
Nb. de pages | 664 | 664 |
Format | 15,5 x 24 | - |
Couverture | Broché | - |
Poids | 1010g | - |
Intérieur | Noir et Blanc | - |
Contenu | - |
PDF |
EAN13 | 9782717828719 |
9782402460422 |
ISBN13 | 978-2-7178-2871-9 | - |
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