Relation dynamique entre rendement volatilité et volume: cas de brvm.

Abdoulaziz Garba - Collection Omn.univ.europ.

96 pages, parution le 16/03/2017

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Résumé

A partir de données journalières de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM), ce présent mémoire cherche à mesurer l'influence des variables caractérisant les volume et les volatilités sur les rendements de six actions (BOAB, BOAN, ETIT, ONTBF, SGBC et SNTS) pour six pays de l'espace UEMOA (Bénin,Niger,Togo, Burkina Faso, Côte d'Ivoire et Sénégal) et les interactions entre rendement et volatilité et inversement, ainsi que l'impact des volumes de transactions. La présence des volumes dans l'équation de rendement a conduit à un rôle significatif de la volatilité sur le rendement pour certaines actions. Les volumes de transactions ont des effets marqués, pour l'ensemble des indices de la BRVM, à la fois dans les équations de rendement et de volatilité. Il y'a eu aussi la présence du phénomène d'arbitrages entre les titres (par exemple, lorsque le rendement du titre BOAN gagne 1 point, le BOAB grimperait de 2 points ceteris paribus) et des mécanismes de transmission d'un titre à l'autre. A titre illustratif, la volatilité (choc international) de l'action BOAN a eu une influence sur la volatilité du titre ONTBF. Cet ouvrage est dédié à tout chercheur en Finance de marché.

Caractéristiques techniques

	PAPIER
Éditeur(s)	Editions universitaires européennes
Auteur(s)	Abdoulaziz Garba
Collection	Omn.univ.europ.
Parution	16/03/2017
Nb. de pages	96
Format	15.2 x 22.9
Couverture	Broché
Poids	154g
EAN13	9783639730746