Processus de markov à temps continu et applications
Collectif - Collection Omn.univ.europ.
200 pages, parution le 06/03/2012
Résumé
De nombreux problèmes pratiques relevant des domaines des files d'attente et du risque débouchent très souvent sur des modélisations markoviennes dont la résolution exacte et même asymptotique est considérablement difficile. Dans ce livre, nous proposons des solutions analytiques qui font usage de deux approches: le numérique (avec deux contributions à la théorie des files d'attente) et le symbolique-numérique (avec une contribution à la théorie des files d'attente et une contribution à la théorie de la ruine). Ces deux domaines sont en effet intimement liés l'un à l'autre, en tant qu'applications d'un même outil à savoir les processus de Markov à temps continu. L'approximation de la probabilité de ruine d'une compagnie d'assurance et la résolution des processus de quasi-naissance-et-mort infinis en constituent les principales applications. La solution proposée dans ce dernier cas est ensuite utilisée dans la modélisation des systèmes de files d'attente avancés incluant le phénomène de réessai.
Caractéristiques techniques
| PAPIER | |
| Éditeur(s) | Editions universitaires européennes |
| Auteur(s) | Collectif |
| Collection | Omn.univ.europ. |
| Parution | 06/03/2012 |
| Nb. de pages | 200 |
| Format | 15.2 x 22.9 |
| Couverture | Broché |
| Poids | 302g |
| EAN13 | 9783841789488 |
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