Prix et de la variance de produits dérivés dans un modèle de vasicek
Ramdenee-V - Collection Omn.univ.europ.
124 pages, parution le 19/08/2010
Résumé
La modélisation du taux d''intérêt a été introduite par Oldrich Vasicek en 1977 avec le développement du modèle de Vasicek. À partir de ce modèle, les formules de prix de produits dérivés de taux d''intérêt ont été obtenues dont les plus connus sont les obligations à coupon zéro et les options européennes. Or, peu a été fait dans le cadre de la variance de ces mêmes produits dérivés de taux d''intérêt: le but est d''explorer ce domaine. Nous développerons ainsi les formules de variance d''obligation à coupon zéro, d''option européenne et de contrat à terme standardisé tout en calculant le prix théorique correspondant.
Caractéristiques techniques
| PAPIER | |
| Éditeur(s) | Editions universitaires européennes |
| Auteur(s) | Ramdenee-V |
| Collection | Omn.univ.europ. |
| Parution | 19/08/2010 |
| Nb. de pages | 124 |
| Format | 15.2 x 22.9 |
| Couverture | Broché |
| Poids | 194g |
| EAN13 | 9786131528118 |
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