Modélisation du risque de liquidité des actions cotées
Abderrahim Tmiq - Collection Omn.univ.europ.
104 pages, parution le 01/12/2016
Résumé
Cet ouvrage s'intéresse au risque de liquidité et à sa modélisation pour les actions cotées à la Bourse de Valeur de Casablanca. Notre travail a pour objectifs de définir la liquidité, le risque lié à cette notion et d'effectuer une revue des mesures possibles. Il s'agira ensuite de mesurer ce risque et de chercher ses déterminants explicatifs. Sur une base de 76 actions cotées sur la BVC, nous montrons qu'il existe un ensemble de variables micro-économiques et macro-économiques qui affectent les variations de la liquidité de ces actions. Il s'agit principalement, du volume échangé en titres et en capitaux, la volatilité, le nombre de transactions, le prix de pétrole en Dirham et le cours de l'once d'Or en Dirham.
Caractéristiques techniques
| PAPIER | |
| Éditeur(s) | Editions universitaires européennes |
| Auteur(s) | Abderrahim Tmiq |
| Collection | Omn.univ.europ. |
| Parution | 01/12/2016 |
| Nb. de pages | 104 |
| Format | 15.2 x 22.9 |
| Couverture | Broché |
| Poids | 166g |
| EAN13 | 9783841614100 |
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