Modèles à changements de régimes markoviens et analyse conjoncturelle

Nguiffo-Boyom-M - Collection Omn.univ.europ.

248 pages, parution le 03/02/2011

Ajouter à une liste

Expédié sous 9 jours

Livraison à partir de 0,01€ dès 35€ d'achats
Pour une livraison en France métropolitaine

QUANTITÉ

Résumé

Les motivations à l''origine des modèles à changements de régimes markoviens (MCRM) datent du début du siècle dernier, avec les travaux fondateurs du NBER. Ces travaux empiriques ont mis l''accent sur le cycle des affaires américain, qui est caractérisé par une certaine asymétrie des phases de croissance et de récession. Cette asymétrie se retrouve aussi dans la dynamique de nombreuses séries macroéconomiques. La modélisation standard des séries temporelles par des modèles ARMA ne peut décrire ces spécificités. D''où l''idée de permettre aux paramètres des modèles ARMA de varier selon le régime et, d''endogénéiser les changements de régimes afin de pouvoir les prévoir. De là sont nés les MCRM. Ce type de modèles a été proposé initialement par Hamilton (1989), comme processus générateur du taux de croissance du PNB américain. Suite à cet article, de nombreuses extensions ont été proposées d''abord pour des processus univariés, puis multivariés. Dans cet ouvrage, nous faisons le point sur les innombrables extensions. Nous montrons aussi comment ces modèles markoviens sont adaptés pour l''analyse de la conjoncture en France et dans la zone Euro.

Caractéristiques techniques

	PAPIER
Éditeur(s)	Editions universitaires européennes
Auteur(s)	Nguiffo-Boyom-M
Collection	Omn.univ.europ.
Parution	03/02/2011
Nb. de pages	248
Format	15.2 x 22.9
Couverture	Broché
Poids	370g
EAN13	9786131559792