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La volatilité des indices boursiers islamiques
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Librairie Eyrolles - Paris 5e
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La volatilité des indices boursiers islamiques

La volatilité des indices boursiers islamiques

Mohammed Salah Chiadmi

192 pages, parution le 01/03/2017

Résumé

Notre livre a pour objectif principal d'appréhender le comportement économétrique de la volatilité des indices boursiers islamiques. Nous avons prouvé, dans une analyse préliminaire, que les indices boursiers islamiques capturent les mêmes faits stylisés observés empiriquement dans les marchés financiers conventionnels. L'accumulation de la volatilité, la mémoire longue, l'asymétrie de la volatilité par rapport aux rendements passés et l'invariance d'échelle sont les principaux faits stylisés analysés dans notre thèse. Nous avons modélisé la volatilité des indices boursiers islamiques à travers les modèles à volatilité conditionnelle hétéroscédastique (GARCH, EGARCH et FIGARCH.Nous avons également mis en évidence le caractère mutli-fractal des indices islamiques. La multi-fractalité met en évidence les propriétés d'échelle reflétant la récurrence de certains phénomènes à différentes échelles d'observation. Cette nouvelle approche ouvre de nouvelles voies en modélisation mathématique, qui permettra à la finance islamique d'éviter les dérives de la modélisation classique et ses imperfections prévisionnelles.La contagion financière a été également traitée dans le dernier chapitre.

Caractéristiques techniques

  PAPIER
Éditeur(s) Noor Publishing
Auteur(s) Mohammed Salah Chiadmi
Parution 01/03/2017
Nb. de pages 192
Format 15.2 x 22.9
Couverture Broché
Poids 290g
EAN13 9783330796195

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