Investisseurs et marchés financiers:

Konte-M - Collection Omn.univ.europ.

176 pages, parution le 15/09/2011

Ajouter à une liste

Expédié sous 9 jours

Livraison à partir de 0,01€ dès 35€ d'achats
Pour une livraison en France métropolitaine

QUANTITÉ

Résumé

Ce livre traite des questions relatives à la dynamique des prix d'actifs financiers. Principalement, trois points sont investis. D'abord, peut-on parler d'efficience de marché ? Cette question a été longtemps débattue dans la littérature et notre propos a été de montrer pourquoi il était difficile de répondre par oui ou non à cette problématique. La conclusion obtenue a été que les marchés financiers ne sont efficients qu'en moyenne. Ensuite, on a vu qu'est-ce cela implique en termes de modélisation au niveau macro-économique ? Nous montrons, sous certaines hypothèses, que la dynamique des log des prix appartient à la classe des modèles auto-régressifs à coefficients aléatoires. Enfin, dans la troisième partie, on a proposé deux applications. La première concerne la création de stratégies d'investissement que l'on comparera à d'autres approches graphiques telles que les moyennes mobiles. La seconde application consiste à étendre le modèle GARCH en permettant ses coefficients d'être stochastiques en vue d'une prédiction de la volatilité des marchés plus efficace.

Caractéristiques techniques

	PAPIER
Éditeur(s)	Editions universitaires européennes
Auteur(s)	Konte-M
Collection	Omn.univ.europ.
Parution	15/09/2011
Nb. de pages	176
Format	15.2 x 22.9
Couverture	Broché
Poids	268g
EAN13	9786131589614