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Indices boursiers internationaux et la crise de nouvelle technologie
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Librairie Eyrolles - Paris 5e
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Indices boursiers internationaux et la crise de nouvelle technologie

Indices boursiers internationaux et la crise de nouvelle technologie

Ryan Suleimann Lemand - Collection Omn.univ.europ.

184 pages, parution le 05/07/2010

Résumé

Depuis la crise boursière du secteur des Nouvelles Technologies en 2000, la modélisation de la volatilité et son effet de contagion à travers les marchés boursiers mondiaux, a suscité beaucoup de discussions et de recherches. Par conséquent, nous nous intéressons, à la modélisation de la volatilité de plusieurs indices boursiers afin de vérifier si le risque d''investissement a changé suite à la crise technologique. Le calcul de la VaR exige une modélisation précise de la volatilité des séries étudiées et l''identification de la présence de corrélations conditionnelles dynamiques. Nous utilisons les modèles à changements de régimes et les modèles VAR afin de montrer l''existence d''effets de co-mouvements et de contagion entre les indices étudiés et le modèle DCC-MVGARCH afin de montrer l''effet de la crise technologique sur l''augmentation de la volatilité des marchés boursiers et la présence de corrélations dynamiques qui les lient, ainsi que pour le calcul de la VaR. Nous comparons enfin les VaR calculées par le modèle DCC-MVGARCH avec des VaR calculées par la méthode non-paramétrique des copules.

Caractéristiques techniques

  PAPIER
Éditeur(s) Editions universitaires européennes
Auteur(s) Ryan Suleimann Lemand
Collection Omn.univ.europ.
Parution 05/07/2010
Nb. de pages 184
Format 15.2 x 22.9
Couverture Broché
Poids 279g
EAN13 9786131501319

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