Gestion du risque de taux d'intérêt

François Quittard-Pinon, Thierry Rolando

380 pages, parution le 31/05/2000

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Résumé

La gestion du risque de taux d'intérêt désigne les méthodes ou les stratégies utilisant les variations de taux d'intérêt en vue de spéculer, de se couvrir ou d'arbitrer. Depuis une vingtaine d'années, se sont développés de façon considérable à la fois des instruments et des techniques, qui sont aujourd'hui autant de moyens à la disposition des « risk-managers ». Cet ouvrage présente ces outils, ainsi qu'un ensemble de concepts et de méthodes conduisant à leur compréhension et à leur bonne utilisation. Le domaine couvert est large ; il s'étend des mathématiques financières aux modèles d'évaluation de produits dérivés. Parmi les thèmes traités, outre les deux précédemment cités, notons la structure par termes des taux d'intérêt, l'immunisation de portefeuille et la gestion actif-passif. La description et les techniques d'utilisation des instruments de gestion du risque de taux, négociés sur les marchés organisés ou de gré à gré (FRA, futures, options directes sur taux, caps, floors, swaps, swaptions, etc.), constituent le coeur du livre. Les auteurs proposent de nombreux exemples numériques et intègrent dans leurs développements les modifications consécutives à l'internationalisation des marchés dérivés et à l'avènement de l'euro.

Ce livre s'adresse aux professionnels de la finance des secteurs bancaire, industriel ou commercial, aux étudiants des deuxième ou troisième cycles des universités (économie, gestion, droit, mathématiques appliquées), ainsi qu'aux élèves ingénieurs et des écoles consulaires.

L'auteur - François Quittard-Pinon

Docteur d'État ès sciences et docteur de troisième cycle en statistique mathématique, François QUITTARD-PINON est professeur de finance à l'Institut de Science financière et d'Assurances de l'Université Lyon I. Il est directeur de recherches à l'Université de Paris IX-Dauphine, et a également enseigné dans d'autres établissements d'enseignement supérieur tant en France qu'à l'étranger. Il a publié de nombreux articles et plusieurs ouvrages de finance théorique et appliquée.

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L'auteur - Thierry Rolando

Thierry Rolando est maître de conférences à l'université de Savoie. Il participe aussi à des interventions en DEA (Master recherche) (Lyon - Annecy).

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Caractéristiques techniques

	PAPIER
Éditeur(s)	Economica
Auteur(s)	François Quittard-Pinon, Thierry Rolando
Parution	31/05/2000
Nb. de pages	380
Format	15,5 x 24
Couverture	Broché
Poids	600g
EAN13	9782717839968
ISBN13	978-2-7178-3996-8