Finance quantitative

Jean-Noël Dordain, Niladri Singh

214 pages, parution le 31/05/2000

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QUANTITÉ

Résumé

La complexité des marchés financiers s'est considérablement accrue ces dernières années. Le professionnel de la finance qui gère des produits structurés ne peut plus désormais se laisser guider par la seule intuition que lui procure son expérience pour engager en l'espace de quelques secondes des sommes inconcevables dans tout autre secteur d'activité. Sur des marchés en constante expansion, les risques multi-factoriels sont de moins en Moins contrôlables.

- Dans de telles conditions, connaître précisément et instantanément le prix du risque est devenu indispensable pour réussir sur les marchés financiers.

La finance quantitative est l'instrument qui permet au professionnel d'appréhender la diversité des risques auxquels il est exposé et d'en mesurer l'ampleur. Cette discipline récente se situe à la croisée des sciences ; elle se Me sur la théorie économique et elle emprunte ses outils aux mathématiques à l'informatique.

Cet ouvrage a pour vocation de présenter les techniques essentielles de l'ingénierie financière. Les auteurs ont essayé d'exposer dans un même ensemble cohérent la théorie de l'évaluation financière et ses applications les plus récentes qui sont à la base de la pratique quantitative dans les salles de marché.

Table des matières

Chapitre 1 Fondements de la théorie de l'arbitrage
Chapitre 2 Modèles de black et Scholes et Cox, Ross et Rubinstein
Chapitre 3 Les taux d'intérêt
Chapitre 4 Modélisation du risque de crédit
Chapitre 5 Matières premières
Chapitre 6 Contrats à terme
Chapitre 7 Dividendes et smile de volatilité
Chapitre 8 Options exotiques
Chapitre 9 Options sur sous-jacent " synthétique "
Chapitre 10 Résultats mathématiques sur les arbres
Chapitre 11 Diffusion sur des arbres
Chapitre 12 Considérations algorithmiques
Chapitre 13 Obligations convertibles
Conclusion
Annexe

L'auteur - Niladri Singh

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Caractéristiques techniques

	PAPIER	NUMERIQUE
Éditeur(s)	Economica
Auteur(s)	Jean-Noël Dordain, Niladri Singh
Parution	31/05/2000	01/01/1999
Nb. de pages	214	214
Format	15,5 x 23,9	-
Couverture	Broché	-
Poids	395g	-
Intérieur	Noir et Blanc	-
Contenu	-	PDF
EAN13	9782717839357	9782402462150