Econométrie des modèles dynamiques

Taladidia Thiombiano

504 pages, parution le 01/01/2002

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Résumé

Ce livre est une présentation synthétique des méthodes des modèles dynamiques et de leurs applications dans les différents domaines de l'activité économique. Les méthodes traditionnelles comme les équations simultanées, les modèles non linéaires complètent utilement l'essentiel de l'ouvrage.

Les principaux thèmes qui sont abordés dans cet ouvrage portent sur les séries temporelles. Les problèmes les plus récents relatifs aux processus aléatoires tels que la stationnarité et la non stationnarité, les tests de racine unitaire, la cointégration et les modèles à correction d'erreurs sont traités à la fois au plan théorique et de leurs applications.

Ce manuel concilie une approche formelle rigoureuse avec un souci pédagogique de faire acquérir aux utilisateurs (étudiants, praticiens) une méthodologie ferme des récents développements de l'Econométrie et notamment de celle des séries chronologiques. Les nombreuses applications recourant principalement aux données statistiques africaines constituent une de ses originalités.

Il témoigne de la longue expérience pédagogique de l'auteur correspondant à sa fonction d'économiste liée à ses enseignements de cours d'épistémologie des sciences économiques.

Sommaire

Avant-propos
Introduction générale

Le lissage des séries temporelles
Les processus aléatoires
Les équations de récurrence et les processus stationnaires
Analyse et traitement des processus non stationnaires
Les vecteurs autoregressifs
Modèles à retards échelonnés
Modèles à équations simultanées et prévision
Modèles non linéaires

Annexes
Bibliographie
Index

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Caractéristiques techniques

	PAPIER
Éditeur(s)	L'Harmattan
Auteur(s)	Taladidia Thiombiano
Parution	01/01/2002
Nb. de pages	504
Format	13,5 x 21,5
Couverture	Broché
Poids	630g
Intérieur	Noir et Blanc
EAN13	9782747522595
ISBN13	978-2-7475-2259-5