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Calcul des grecs et des sensibilités des stratégies financières
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Librairie Eyrolles - Paris 5e
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Calcul des grecs et des sensibilités des stratégies financières

Calcul des grecs et des sensibilités des stratégies financières

Guezri-S - Collection Omn.univ.europ.

116 pages, parution le 18/03/2014

Résumé

Pour prévoir l'évolution de la valeur d'un portefeuille d'options, le calcul des sensibilités par rapport aux différents paramètres de marché -les grecs- constitue un véritable obstacle pour le gestionnaire, particulièrement lorsqu'il est question d'options exotiques "path-dependent". Ce travail, qui s'appuie sur la méthode de la Différentiation Algorithmique en mode Adjoint conjuguée aux simulations de Monte Carlo, propose un calcul optimal, précis et en temps réel des sensibilités des portefeuilles. Réalisé dans les bureaux de NATIXIS, il a été ensuite généralisé aux stratégies de gestion dynamique des portefeuilles financiers en "delta hedging" ("Constant Mix", "Average Down", "Trend Following"). Cet ouvrage met à la portée des professionnels ainsi que les chercheurs, à travers l'élaboration rigoureuse d'un résultat au clic, une méthode intéressante de gestion des risques financiers.

Caractéristiques techniques

  PAPIER
Éditeur(s) Editions universitaires européennes
Auteur(s) Guezri-S
Collection Omn.univ.europ.
Parution 18/03/2014
Nb. de pages 116
Format 15.2 x 22.9
Couverture Broché
Poids 182g
EAN13 9783841795816

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