Aspects des mathématiques financières

Journée organisée à l'académie des sciences, le 1er février 2005

Marc Yor

94 pages, parution le 11/05/2006

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Résumé

Ce volume rassemble les interventions de spécialistes des mathématiques financières lors de la journée du 1^er février 2005 consacrée à ce sujet par l'Académie des sciences.

En effet compte tenu de l'importance prise, dans l'industrie bancaire et les métiers de l'assurance, depuis le début des années 1990, par l'utilisation des mathématiques, et plus particulièrement celles liées à la théorie des probabilités, il était naturel que l'Académie des sciences facilitât, par le biais de présentations accessibles à un grand public de culture scientifique, la compréhension aussi bien de certaines notions fondamentales, de techniques probabilistes, que d'instruments émergents dans les métiers de la banque et de l'assurance.

Ainsi, les six chapitres de ce volume développent, en des termes simples et néanmoins rigoureux, les différents aspects des mathématiques financières que sont la recherche de mesures de risques, la notion d'arbitrage, certaines modélisations dynamiques mettant en jeu des processus stochastiques fondamentaux, tels que le mouvement brownien et les processus de Lévy.

Le fil d'Ariane, qui mène de la thèse de Louis Bachelier en 1900, à la célèbre formule de Black-Scholes (1973), jusqu'aux derniers travaux, pouvant utiliser le calcul de Malliavin des variations stochastiques, est ainsi déroulé tout au long du volume, dans lequel figure également une description des différentes formations françaises d'analystes financiers rompus à ces techniques mathématiques en plein développement.

L'auteur - Marc Yor

Yor, M., Universite Pierre et Marie Curie, Paris, France

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Sommaire

Introduction - Quelques aspects des mathématiques financières
Incertitude financière, mesures de risques et préférences robustes
The Notion of Arbitrage and Free Lunch in Mathematical Finance
Dynamic Financial Risk Management
Stochastic Clock and Financial Markets
Options et équations aux dérivées partielles
Mathématiques et finance

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Caractéristiques techniques

	PAPIER
Éditeur(s)	Tec et Doc - Lavoisier
Auteur(s)	Marc Yor
Parution	11/05/2006
Nb. de pages	94
Format	16 x 24
Couverture	Broché
Poids	180g
Intérieur	Noir et Blanc
EAN13	9782743008871
ISBN13	978-2-7430-0887-1