Stochastic differential equations on manifolds
Differential geometry and probability
Fabrice Blache - Collection Omn.univ.europ.
148 pages, parution le 22/09/2010
Résumé
This thesis is devoted to the study of some kind of Backward Stochastic Differential Equations (BSDE for short) with a drift f, whose solutions belong to a Riemannian manifold with connection. It generalizes two well-known problems : the research for martingales with prescribed terminal value, and the existence and uniqueness of solutions to euclidean BSDE with Lipschitz drift, originally studied by E. Pardoux and S. Peng.
Caractéristiques techniques
| PAPIER | |
| Éditeur(s) | Editions universitaires européennes |
| Auteur(s) | Fabrice Blache |
| Collection | Omn.univ.europ. |
| Parution | 22/09/2010 |
| Nb. de pages | 148 |
| Format | 15 x 22 |
| Couverture | Broché |
| Poids | 228g |
| EAN13 | 9786131536854 |
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