Options multi-sous jacents et corrélation
Une étude du risque de corrélation dans la valorisation des options
Olivier Korber - Collection Omn.univ.europ.
68 pages, parution le 15/03/2011
Résumé
Ce document se propose d'apporter un éclairage sur les spécificités des options multi sous-jacents. Ces dernières ne peuvent pas être simplement considérées comme une généralisation des options à sous- jacent unique. Ces options se singularisent d'emblée car leur valorisation et donc leur couverture dépendent fortement d'une matrice de corrélation. Les intuitions concernant leurs propriétés ainsi que l'apport de la théorie motivent les développements présentés.
Caractéristiques techniques
| PAPIER | |
| Éditeur(s) | Editions universitaires européennes |
| Auteur(s) | Olivier Korber |
| Collection | Omn.univ.europ. |
| Parution | 15/03/2011 |
| Nb. de pages | 68 |
| Format | 15 x 22 |
| Couverture | Broché |
| Poids | 114g |
| EAN13 | 9786131568176 |
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