Optimisation de portefeuille d'actions en finance
Mbark Abkari - Collection Omn.univ.europ.
64 pages, parution le 01/07/2018
Résumé
La théorie du portefeuille à la Markovitz s'inscrit dans le cadre de la théorie classique de gestion du portefeuille d'actions financières. Cette théorie s'appuie sur le paradigme espérance-variance: Le risque d'un portefeuille est apprécié par la variance de sa rentabilité. L'investisseur souhaite obtenir l'espérance de rentabilité la plus forte au prix de la variance la plus faible. Cette analyse aboutit essentiellement aux résultats suivants : - les portefeuilles efficients sont ceux qui maximisent l'espérance de la rentabilité pour une variance donnée - par l'effet de diversification.
Caractéristiques techniques
| PAPIER | |
| Éditeur(s) | Editions universitaires européennes |
| Auteur(s) | Mbark Abkari |
| Collection | Omn.univ.europ. |
| Parution | 01/07/2018 |
| Nb. de pages | 64 |
| Format | 15.2 x 22.9 |
| Couverture | Broché |
| Poids | 108g |
| EAN13 | 9786138408130 |
Avantages Eyrolles.com
Livraison à partir de 0,01 € en France métropolitaine
Paiement en ligne SÉCURISÉ
Livraison dans le monde
Retour sous 15 jours
+ d'un million et demi de livres disponibles
Nos clients ont également acheté
Consultez aussi
- Les meilleures ventes en Graphisme & Photo
- Les meilleures ventes en Informatique
- Les meilleures ventes en Construction
- Les meilleures ventes en Entreprise & Droit
- Les meilleures ventes en Sciences
- Les meilleures ventes en Littérature
- Les meilleures ventes en Arts & Loisirs
- Les meilleures ventes en Vie pratique
- Les meilleures ventes en Voyage et Tourisme
- Les meilleures ventes en BD et Jeunesse
