Modèles linéaires généralisés et extensions

Utilisation pratique en assurance non-vie

Lucien Diégane Gning - Collection Omn.univ.europ.

148 pages, parution le 17/12/2012

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QUANTITÉ

Résumé

Ce travail de thèse est consacrée à l'étude des modèles linéaires généralisés (GLM) et modèles linéaires généralisés hiérarchiques (HGLM), plus particulièrement à ceux traitant des données de comptage. C'est ainsi que nous donnons des conditions nécessaires et suffisantes pour l'existence et l'unicité des EMV des paramètres de différents types de modèles de Poisson et binomiale né- gative régression. Nous donnons également une condition suffisante pour l'existence d'EMV des paramètres du HGLM Poisson-gamma à variables explicatives non dépendantes du temps. Nous montrons ensuite que dans un cadre de tarification a posteriori en assurance non-vie, le HGLM binomiale négatif-bêta ajuste la corrélation entre les nombres successifs de sinistres d'un individu contrairement au HGLM Poisson-gamma, ce qui engendre alors une différence significa- tive de tarif selon le modèle utilisé pour calculer un tel tarif a posteriori. Enfin, sur la base de simu- lations de portefeuilles d'assurance de type automobile, nous montrons l'importance du choix du modèle dans le cadre de la tarification a posteriori.

Caractéristiques techniques

	PAPIER
Éditeur(s)	Editions universitaires européennes
Auteur(s)	Lucien Diégane Gning
Collection	Omn.univ.europ.
Parution	17/12/2012
Nb. de pages	148
Format	15 x 22
Couverture	Broché
Poids	228g
EAN13	9786131506086