Flux d ordres et volatilité du taux de change

Yagoubi-S - Collection Omn.univ.europ.

152 pages, parution le 01/02/2014

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QUANTITÉ

Résumé

La volatilité du taux de change est suffisamment élevée pour être notablement sujet de plusieurs recherches et études. Le modèle standard de portefeuille tente à justifier la volatilité en termes de révision des anticipations qui se nourrissent en dehors des nouvelles informations. L'introduction des modèles d'anticipations rationnelles dans l'étude de la volatilité du taux de change, a été remarquable. Spécifiquement, le taux de change doit varier d'une manière discontinue en réponse aux nouvelles pièces de l'information pertinente et imprévue. Les changements, discrets et discontinus, sont réglés en dehors des lois ordinaires qui gouvernent le taux de change. Seulement les changements graduels sont possibles en absence de « news ». La limite des modèles d'anticipations rationnelles et le modèle de portefeuille, a donné cause pour l'émergence de nouvelles théories. L'introduction des modèles microstructurels dans l'analyse de la volatilité du taux de change s'avère pertinente. La forme composée des variables explicatives, ainsi que leurs structures non stables a donné lieu à différentes formes d'analyses et d'études. Certaines composantes, telles que le flux d'ordres des clients

Caractéristiques techniques

	PAPIER
Éditeur(s)	Editions universitaires européennes
Auteur(s)	Yagoubi-S
Collection	Omn.univ.europ.
Parution	01/02/2014
Nb. de pages	152
Format	15.2 x 22.9
Couverture	Broché
Poids	234g
EAN13	9783838187983