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Evaluation des swaps de variance et de volatilité
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Librairie Eyrolles - Paris 5e
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Evaluation des swaps de variance et de volatilité

Evaluation des swaps de variance et de volatilité

Kadiri-A - Collection Omn.univ.europ.

64 pages, parution le 24/03/2011

Résumé

Cet ouvrage a pour but de présenter les principales stratégies et produits permettant le trading de volatilité. Jusque-là, seules les options étaient utilisées à cet effet malgré qu''elles représentent un moyen impur de s''y exposer. Récemment, de nouveaux contrats se sont développés sur les marchés financiers afin de permettre aux investisseurs de s''exposer purement et simplement à la volatilité. Dans la première partie de cet ouvrage, nous donnons quelques rappels sur les options financières. La deuxième partie offre un aperçu des différentes stratégies optionnelles, qu''elles soient statiques ou dynamiques. Nous étudions en troisième et quatrième partie les modèles d''évaluation ainsi que les stratégies de duplication des swaps de variance et de volatilité. Enfin, en cinquième et dernière partie, nous introduisons les swaps de covariance et de corrélation.

Caractéristiques techniques

  PAPIER
Éditeur(s) Editions universitaires européennes
Auteur(s) Kadiri-A
Collection Omn.univ.europ.
Parution 24/03/2011
Nb. de pages 64
Format 15.2 x 22.9
Couverture Broché
Poids 108g
EAN13 9786131566431

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